主题：赌徒模型

单一手测试好像更有参考价值，实盘单策略盈利加仓，不是说的那么简单。

事实上，当实盘的时候出现连续亏损，盘手的心理压力会很大，要保持账户能够继续生存下去，通常的做法是减仓。楼主认为可以加仓，是已经知道历史行情会发生好转的情况下 ，然后抄自己的底。我始终认为程序化的优势需要通过交易次数来体现，加仓可以，实盘中自己掌握就行，不需要在策略测试中体现。为了追求收益的加仓，很可能让账户做不下去，最后需要用交易次数来体现的优势也没有了。

问题是哪个品种都好，假如用利润加大仓位的做法，只要这个品种的上市时间够长，数据样本够多，都能做出一个翻几千倍的模型出来，试问实盘有谁能做到？往前推一千种可能，都不会有这样的实盘成绩。