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主题：这个策略能否存活？有哪些不足？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
赤焱
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/8/4 10:31:40 		这个策略能否存活？有哪些不足？  发帖心情 Post By：2016/9/1 13:57:47 [只看该作者]

25%的仓位，佣金成本0.6个点，飘价2个点！！！望高手指点！谢谢
[此贴子已经被作者于2016-9-1 13:59:40编辑过]
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
赤焱
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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/8/4 10:31:40 		  发帖心情 Post By：2016/9/1 14:00:45 [只看该作者]

为什么，发图发不了
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
赤焱
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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/8/4 10:31:40 		  发帖心情 Post By：2016/9/1 14:02:38 [只看该作者]


      测试品种:               国企连续
      平均利润:                 431.69      年回报率:          35.11%(200天)
      交易次数:                     83          胜率:                 50.60%
  盈利交易次数:                     42        成功率:                 14.46%
  年均信号数量:                   0.00  年均交易次数:               151.58次
      盈利系数:                   0.01 均盈利/均亏损:                   1.97
        夏普率:                11.6945       MAR比率:                  9.59%

  最大连盈次数:                      7  最大连亏次数:                      6
  最大连盈幅度:       6.37%(13,469.98)  最大连亏幅度:      -2.41%(-4,940.02)
  最大浮动盈利:        1.73%(7,379.98)  最大浮动亏损:      -1.05%(-2,020.02)
  最大单次盈利:        1.18%(4,959.98)  最大单次亏损:      -0.40%(-1,990.02)
  最大回撤幅度:                  3.66%  最大回撤时间:    2016/05/05 13:05:00
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赤焱
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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/8/4 10:31:40 		  发帖心情 Post By：2016/9/1 14:02:55 [只看该作者]

     测试品种:          国企连续
          净利润:         35,830.00          净利润率:            17.92%
          总盈利:         71,169.19            总亏损:        -35,340.80

        交易次数:              83次              胜率:            50.60%
    年均交易次数:          151.58次         盈/亏次数:             42/41

    多头交易次数:                39      空头交易次数:                44
    多头盈利次数:                20      空头盈利次数:                22
        多头胜率:            51.28%          空头胜率:            50.00%
      多头盈亏比:              1.05        空头盈亏比:              1.00

    最大单次盈利:   1.18%(4,959.98)     最大单次亏损: -0.40%(-1,990.02)
        平均盈利:          1,694.50          平均亏损:           -861.97
    所有平均利润:            431.69     均盈利/均亏损:              1.97

    最大连盈次数:                 7      最大连亏次数:                 6
    最大连盈幅度:  6.37%(13,469.98)      最大连亏幅度: -2.41%(-4,940.02)
盈利交易平均周期:             17.24  亏损交易平均周期:              5.71
  交易平均周期数:             11.54          盈利系数:              0.01
          夏普率:           11.6945           MAR比率:             9.59%

    最大浮动盈利:   1.73%(7,379.98)     最大浮动亏损: -1.05%(-2,020.02)
    最大回撤幅度:             3.66%     最大回撤时间:2016/05/05 13:05:00

        初始投入:           200,000          最大投入:           486,200
        年回报率:     35.11%(200天)      年有效回报率:            13.87%
简单买入持有回报:            25.18%  买入持有年回报率:            50.69%

        总交易额:      1,456,063.00            交易费:          3,320.00
     交易费/利润:              0.09      融资、券费用:              0.00

        测试时间: 2016/02/15 -- 2016/09/01  共199天
      测试周期数:             20122
        平均仓位:            20.84%          最大仓位:            23.14%
      平均持仓量:              1.00        最大持仓量:              1.00
      无仓周期数:             18905      无仓周期比例:              0.94
    最长无仓周期:              1327      平均无仓周期:             225.1

---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------
      16/02        199,410.00                -590.00               -0.30%
      16/03        201,540.00               2,130.00                1.07%
      16/04        200,550.00                -990.00               -0.49%
      16/05        200,880.00                 330.00                0.16%
      16/06        218,020.00              17,140.00                8.53%
      16/07        231,690.00              13,670.00                6.27%
      16/08        235,830.00               4,140.00                1.79%
      16/09        235,830.00                   0.00                0.00%
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fantasynew
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等级：论坛游侠 帖子：381 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/10/2 12:35:58 		  发帖心情 Post By：2016/9/1 22:19:35 [只看该作者]

破产概率14.7%，即存活概率85.3%

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