主题：求助：一个完整的后台交易模型方案

一、已知的多空出入场规则：

variable:cc=0;

cangwei:=5;//仓位

pp:=barslast(date<>ref(date,1))+1;

entime:=pp>1 and pp<245;

extime:=pp>260;

bcond:=c>ma(c,10);

scond:=c<ma(c,10);

if bcond or extime and cc<0 then cc:=0;

if scond or extime and cc>0 then cc:=0;

if bcond and entime and cc=0 then cc:=1;

if scond and extime and cc=0 then cc:=-1;

cw:=cangwei*cc;//定义每一次交易的开仓手数cw，cw为理论持仓。

二、需要实现的后台交易方案：

1、K线走完模式下提前10秒下单

     通过在后台交易指令中加入时间限制开关 [abb:=time0-timetot0(dynainfo(207))<=10;] 实现。后台交易选择固定轮询间隔1秒。

2、委托单历时超过30秒仍未成交自动撤单 [tsubmit(0)、tcancel]

3、实时监控理论持仓与实际买持和实际卖持是否一致。实际买持小于理论多单则补足理论多单。实际买持大于理论多单则平掉多余仓位。实际卖持与理论空单同样处理。[通过新定义中间变量cw与tbuyholdingex/tsellholdingex的差值cangcha是否为零来判断]。

4、在每一次开多和开空之前检测是否有反向单存在，不允许出现锁单的情况，如账户存在反向单则先平掉反向单再发单。

5、将每一次交易的结果发送到指定邮箱123@163.com

6、将每一次交易的结果发送到指定QQ群12345

7、全自动无人值守方案（包括计算机的自动开关机、金字塔软件的自动重启关闭、自动登录多账户、自动启动后台交易、非正常关闭情况下重启软件等）

 

 

知道问题，知道解决的思路是一回事，但真正要写起来就没那么容易了。

以上问题，楼主等于没说。