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主题:在金字塔下实现套利策略的测评

帅哥哟,离线,有人找我吗?
leelatan
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等级:论坛游侠 帖子:406 积分:196 威望:0 精华:0 注册:2013/1/22 18:44:07
  发帖心情 Post By:2016/5/8 8:51:15 [显示全部帖子]

请教如何实现跨品种套利的测评?

有几个难点:

1、如何调整不同品种的开仓手数,以保证多空的仓位是平衡的。

2、如果两个品种每份合约对应的吨数是不一样的,如何设置评测模型?

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leelatan
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  发帖心情 Post By:2016/5/10 17:41:56 [显示全部帖子]

固定金额的代码怎么写?

 

另外,如果要把止损写进去。比如价差逆向扩大到N点时,两个合约都止损平仓,应该怎么写。


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leelatan
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  发帖心情 Post By:2016/5/10 23:32:08 [显示全部帖子]

再请教一个问题,如果出现单腿,10秒以后就强行平仓,应该怎么写?

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