主题：史上第二牛叉的交易程序（附源码）

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源码如下：

 

 

//史上第二牛叉的股指期货自动交易程序(10分钟）

r1:=barslast(date<>ref(date,1));
r2:ref(c,r1);

if c>r2 then
 begin
 sellshort(holding<0,1,limitr,r2);
 buy(holding=0,1,limitr,r2);
 end
if c<r2 then
 begin
 sell(holding>0,1,limitr,r2);
 buyshort(holding=0,1,limitr,r2);
 end

//收盘前清仓
if time>=151500 then
 begin
 sellshort(holding<0,1,thisclose);
 sell(holding>0,1,thisclose);
 end
 
盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;

 

 

 

大家不要当真，当成另类笑话哈哈一笑就行了。请版主放两天让大家乐一乐就删掉吧

 

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膜拜了

limitr ... 你太顽皮了

是未来函数的吧，这么好玩

谢谢楼主的分享！

也不是未来函数：

1、如果是序列信号，也就是系统评测时，自动过滤反复开平仓信号而已。

2、如果是K线走完，也就是用信号价代替成交价而已。

你也可以编很好的系统的。

 

不实用,只可欣赏,不能实战

谢谢，，，，，楼主的思路确实很牛叉，如果能解决开仓问题（应该是无解吧），真的是好的不得了！

功底还是不够啊

1.这就是使用了未来数据；

2.既然使用了未来数据，还谈什么“实用”不“实用”？

3.你可以用这个思想，而不使用未来数据，我做的最好的是90万左右/手（最多两个参数）。如果有更好的请帖出来欣赏一下。（我的已经删掉了，否则可以贴出来，当时是怎么写出来的都忘了,好像是回撤和盈利线形不好）.

4.告诉塔友一个我的小窍门，当我实在写不出好程序时，我就使用未来数据或者未来函数，然后在想办法把未来的东西去掉，在这个过程中你会派生出许多的模型，有时候中间就有那么一个你预想不到的好模型。当然前提条件是你不要被未来的东西给搅晕了。