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主题：建议增加一个最大回撤金额
帅哥哟，离线，有人找我吗？
antonyxu99
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等级：论坛游民 帖子：154 积分：327 威望：0 精华：0 注册：2011/10/4 23:41:24 		[求助]文化模型转金子塔求助  发帖心情 Post By：2012/5/11 0:44:43 [只看该作者]

之前我们讨论的，按照固定手数测试的用户希望看到最大回撤金额，

而按照比例开仓测试的用户希望看到最大回撤百分比。

TB的测试报告就做的比较好，两者都有：

 

最大资产回撤值(按Bar收盘计算) 
回撤值 (53169.91)
发生时间 2011/04/08 10:30
回撤值/前期高点 4.56%
净利润/回撤值 1529.80%
 
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算) 
回撤值 (48702.55)
发生时间 2010/05/20 11:00
回撤值/前期高点 7.48%
净利润/回撤值 1670.12%

这里提示的就很清楚。希望能够参考，呵呵
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2012/5/11 8:44:53 [只看该作者]

测评报告里面不就是最大回撤幅度（金额）

 


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antonyxu99
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等级：论坛游民 帖子：154 积分：327 威望：0 精华：0 注册：2011/10/4 23:41:24 		  发帖心情 Post By：2012/5/11 12:40:36 [只看该作者]

金哲同志，去问问董版吧，前面有个帖子讨论过的，呵呵。这里要的是回撤金额的最大处，而不是回撤百分比的最大处

见

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=11547

[此贴子已经被作者于2012-5-11 12:41:31编辑过]
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admin
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等级：管理员 帖子：7302 积分：32559 威望：1000 精华：45 注册：2003/12/30 16:34:32 		  发帖心情 Post By：2012/5/11 13:27:45 [只看该作者]

后面的版本会考虑增加。

只是有一点我没弄明白，从一个长尺度的历史数据测评时，测试品种有可能比如股指可能在2000－5000点波动，固定手数的最大回撤资金有什么用处，因为不用百分比测试的结果通常都是5000点价格高时的回撤数字，这种报告严重忽略了在2000点你的模型缺陷给你带来的风险
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antonyxu99
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等级：论坛游民 帖子：154 积分：327 威望：0 精华：0 注册：2011/10/4 23:41:24 		  发帖心情 Post By：2012/5/11 21:20:37 [只看该作者]

第一：不管股指在多少区间波动，固定手数测试下，随着本金的增长，百分比回撤几乎就没有任何意义。20万的10%是2万，但是200万的10%可就是20万了。1手赔20万，就相当于赔光了，但是测试结果却是最大回撤10%。

第二：如果用比例开仓测试，用百分比回撤能够真实反映风险程度，金额最大回撤就没什么意义了。但是如果固定手数测试结果是股指5000点时回撤金额大，那么比例开仓时，5000点的百分比回撤也会大，因为每一手回撤金额比每一手的资金占用大，总体来看总手数比总资金也就大。

[此贴子已经被作者于2012-5-11 21:35:40编辑过]
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aback
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先不管最大金额回撤的理解对不对。有个简单的方法可行：测了总的资金收益率，再把每个月的收益测一下（如单月收益50%以上，可以再分解测试。其实把每个月的资金图走势了解一下也是必做的功课之一。
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antonyxu99
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等级：论坛游民 帖子：154 积分：327 威望：0 精华：0 注册：2011/10/4 23:41:24 		  发帖心情 Post By：2012/5/12 11:02:06 [只看该作者]

对，月统计收益状况也是有必要的。至少我可以知道亏损月份有哪些。TB上也有分月统计柱状图

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antonyxu99
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等级：论坛游民 帖子：154 积分：327 威望：0 精华：0 注册：2011/10/4 23:41:24 		  发帖心情 Post By：2012/5/12 19:00:18 [只看该作者]

自己顶

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乃大观光团
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顶  需要
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antonyxu99
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大家顶起来，这个东西很重要啊，要不我们的测试都没什么意义了

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