主题：交易策略编写的问题

num1:=CALLSTOCK( '',vthigh ,6 ,-1 )-c;
num2:=CALLSTOCK( '',vtclose ,6 ,-1 )-l;
k:max(num1,num2)*0.7;
HH:O+K;
LL:O-K;
if h>HH then
begin
   sellshort(1,0,market);
   buy(1,1,market);
end

if l<LL then
begin
    sell(1,0,market);
    buyshort(1,1,market);
end

仔细看了下，

“如果最新价（high）大于等于HH，则平空翻多。如果最新价（low）小于等于LL，则平多翻空。”这句话中最新价不是high,high是最高价

我再帮您改改

//这个是以if00，股指连续为例，您得自己改下品种代码

num1:CALLSTOCK( 'if00',vthigh ,6 ,-1 )-c;
num2:CALLSTOCK( 'if00',vtclose ,6 ,-1 )-l;
k:max(num1,num2)*0.7;
HH:O+K;
LL:O-K;
if c>=HH then
begin
   sellshort(1,0,market);
   buy(1,1,market);
end

if c<=LL then
begin
    sell(1,0,market);
    buyshort(1,1,market);
end

c是收盘价的意思，那你就用固定时间间隔，要用到序列模式

第二个问题，这样的话n是开盘到当前周期数，hh就成了n周期前n周期的最高价，ll也就是最低价，你这样会有个问题就是你今天开盘到现在如果只有5周期，hh就计算昨日收盘到最日收盘前5周期的最高价，不知道您是否明白我描述的