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实际交易时要将h,l改为c,

公式里还是有点问题,可以改成按周期5分钟收盘价买入,一手从10年4月至今如果不算滑点,可盈利40万左右,手续费开1%%，平1%% .

测试报告

        测试品种:          股指连续
          净利润:        389,467.75          净利润率:            38.95%
          总盈利:      2,377,807.00            总亏损:     -1,934,107.88

交易次数: 612次胜率: 40.03%
年均交易次数: 335.91次盈/亏次数: 245/367

    多头交易次数:               279      空头交易次数:               333
    多头盈利次数:               107      空头盈利次数:               138
        多头胜率:            38.35%          空头胜率:            41.44%
      多头盈亏比:              0.62        空头盈亏比:              0.71

    最大单次盈利: 5.63%(57,078.59)     最大单次亏损:-2.06%(-17,002.73)
        平均盈利:          9,705.33          平均亏损:         -5,270.05
    所有平均利润:            636.39     均盈利/均亏损:              1.84

    最大连盈次数:                 5      最大连亏次数:                 8
    最大连盈幅度: 7.16%(80,786.21)      最大连亏幅度:-4.19%(-45,214.34)
盈利交易平均周期:             31.86 亏损交易平均周期:             15.96
交易平均周期数:             22.32          盈利系数:             -0.20
          夏普率:            0.0746           MAR比率:             1.52%

最大浮动盈利: 6.31%(63,978.59) 最大浮动亏损: -1.57%(13,224.39)
最大回撤幅度:13.01%(143,462.25) 最大回撤时间:2010/06/29 10:45:00

        初始投入:         1,000,000          最大投入:         1,077,660
        年回报率:     19.79%(665天)      年有效回报率:            18.45%
简单买入持有回报:           -26.57% 买入持有年回报率:           -15.59%

总交易额: 3,615,770.75 交易费: 108,473.22
交易费/利润: 0.28 融资、券费用: .00

        测试时间: 2010/04/16 -- 2012/02/11 共665天
      测试周期数:             23813
        平均仓位:             0.05%          最大仓位:             0.07%
      平均持仓量:              1.00        最大持仓量:              1.00
      无仓周期数:             10153      无仓周期比例:              0.43
    最长无仓周期:               117      平均无仓周期:              17.1

[此贴子已经被作者于2012-2-13 0:37:00编辑过]

比如在某5分钟周期中,先突破H或L,再返回到中轨,按照你的策略,这样在实盘中就有开仓和止损的过程,

但在历史测试中看不到这个过程.所以严格测试的话,更好的是周期K线走完,再加周期收盘价(+滑点)来测试.

仔细看了一下,在周期中波动一次是可以开和止损的,但如果波动多次就看不出来了.

而且查看其中交易中损失最大的两次,有2万的损失.按说应该是4000左右.

从这两次意外的损失就可看出些问题.

原因出在用H, L 值进行比较是有漏洞的,因为H L值是不连续的.

所以,实盘中用使用固定轮询和高频扫描出来的结果和测试的结果应该差别不小,但是趋好还是趋坏就不清楚了.

[此贴子已经被作者于2012-2-13 19:02:02编辑过]

我只是说下建议,个人认为用收盘价C来测试更好些. 要不你的策略的历史测试和实盘结果就相差太大了.

因为把H L 用在CROSS中判断是有问题的.

发言框上面最右边有个"上传" 选上,然后在再上面一行选文件上传.

以下是引用leevolvo在2012-2-16 13:04:52的发言：
你的评测方法大大的不科学

[此贴子已经被作者于2012-2-16 13:05:16编辑过]

我也这样认为, 还举了具体例子,但楼主坚持己见也没办法.

以下是引用zg611029在2012-2-16 9:34:06的发言：

真不敢相信，昨天我把上下轨和中轨之间的距离调整为7时，在不考虑滑点的情况下，最高收益超过了110万/手。在测试时发现有的k线穿过二轨或三轨，所以出现的信号和实际交易时不符。这个问题很好解决，以持有多仓为例，k线下穿中轨和下轨，可加下段代码：

if c>r5 and l<r7 then

begin

sell(holding>0,0,limitr,r5);

buyshort(holding=0,tn,limitr,r7);

end

可以用同样的方法处理其他的情况。其实对测试结果影响不大，因为这是日内模型。

这个具体怎么改? 我加了这段到你上面代码中测试,收益率降低相当多.

以下是引用zg611029在2012-2-16 23:21:38的发言：

我明白啊火说的是什么，所以我同意啊火的意见。而你说的测试方法已经改变了我模型的核心思想所以我才有那么多的话。关于一根k线穿越两（三）根轨线信号不对的问题，你可以参考啊火秘籍里的方法去解决。

[此贴子已经被作者于2012-2-16 23:47:21编辑过]

我的意思是说你的公式测试结果和实盘有差别,因为主要问题没有解决,就是把H,L用在CROSS,因此带来的相关的处理和判断也欠缺.所以坚持的认为你的现公式测试结果和实盘结果不太符合.相比较,阿火秘笈的"十二、突破模型信号也会消失的一个例子及其处理方法，大家小心。"中的创新高策略就只是小问题,而且经过阿火版主的修正,和实盘结果就很吻合.

[此贴子已经被作者于2012-2-17 0:11:26编辑过]

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