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主题:策略运行标的的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
winnerlvwei
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策略运行标的的问题  发帖心情 Post By:2020/11/3 10:11:59 [只看该作者]

 请教一下,如果python代码里,init里已经设置好了策略标的,那么在策略回测和运行的时候,初始化的标的还需要添加吗?

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2020/11/3 10:13:01 [只看该作者]

只有基准合约是必须的,handle_bar用的就是基准合约

合约池不是必须,他就是类似一个列表而已,只是把这个代码列表给ui化了

不是必须


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winnerlvwei
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回复:(yukizzc)只有基准合约是必须的,handle_bar用...  发帖心情 Post By:2020/11/3 10:39:25 [只看该作者]

  了解,刚才提到的“handle_bar用的就是基准合约”,我看文档,只是的是类似开盘时间,收盘时间等,交易还是列表对吧

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2020/11/3 10:40:31 [只看该作者]

交易是你自己开仓函数里写的

基准只是用来表征所谓一根k线结束这样一个时间序列的流逝,和你具体交易什么和什么品种价格没有关系


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winnerlvwei
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  发帖心情 Post By:2020/11/3 11:02:32 [只看该作者]

 你好,我刚才测试了一下,策略代码里写了2个标的,例如,然后打印了2个标的信息,没有发单指令,我运行这个策略的时候,基准合约选择的是510300,沪深300ETF,然后初始合约池我空着
当我运行策略的时候,系统提示合约池汇总至少需要一个品种,可能我还没有理解您刚才说的意思,麻烦再具体解释一下,谢谢

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2020/11/3 11:09:41 [只看该作者]

021-20339087

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  发帖心情 Post By:2020/11/3 11:13:22 [只看该作者]

 另外在请教一下,我用这个语句来获取etf的价格“ETFPrice = history_bars(context.s1, 1, '5s','close')”,然后我print(ETFPrice)以后,打印出来的信息是11:11:08 > [4.84299994],ETF价格是小数点后面3位,是不是我的语句有问题

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  发帖心情 Post By:2020/11/3 12:49:52 [只看该作者]

浮点误差


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  发帖心情 Post By:2020/11/3 13:07:33 [只看该作者]

之前通过本机金字塔推荐的方式部署的本地环境,要如何安装其他的包?

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2020/11/3 13:09:30 [只看该作者]

那就不要用绿色包,你自己本地安装3.6 32位的python环境

金字塔会读取这个环境额


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