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主题:请教后台策略

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请教后台策略  发帖心情 Post By:2021/1/5 10:05:25    Post IP:182.139.94.53[只看该作者]

请教后台策略的正确写法:
策略逻辑
tick扫描。参数:A;B;
1、启动时初始化,扫描实盘持仓。当持仓为多头时,取即时价格加参数A挂价平仓B手,同时取即时价格减参数A挂价开仓B手;当持仓为空头时,取即时价格加参数A挂价开仓B手,同时取即时价格减参数A挂价平仓B手。
2、连续交易时,多头:当开(或平仓)成交后,撤单,取成交价加参数A挂价平仓B手,同时取成交价减参数A挂价开仓B手;空头:当开(或平仓)成交后,撤单,取成交价加参数A挂价开仓B手,同时取成交价减参数A挂价平仓B手;循环往复。
3、当盘中持仓方向发生改变时,即时撤单,按照持仓方向以2的方法继续挂单。
谢谢!

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FireScript
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  发帖心情 Post By:2021/1/5 10:18:52    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

 “当盘中持仓方向发生改变时,即时撤单,按照持仓方向以2的方法继续挂单。”按照你这个逻辑的话,仓位方向是不会自动变的,你这是手工干预或者其他来源的操作 导致仓位方向变化了?


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  发帖心情 Post By:2021/1/5 14:03:29    Post IP:182.139.94.53[只看该作者]

是的,人工干预或者其他策略改变了方向,需要本策略及时跟着调整。

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FireScript
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  发帖心情 Post By:2021/1/5 15:45:11    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

试了下,这种无法实现的。没有别的原因就是 操作2 和3 产生的边界情况 特殊情况太多了,成交的判断上 以及其他来源的操作对仓位影响 根本理不清的。 


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  发帖心情 Post By:2021/1/5 21:02:51    Post IP:182.139.94.53[只看该作者]

那就让本模型其他的条件决定多空方向,然后按照1和2的步骤执行。是否可以?


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  发帖心情 Post By:2021/1/5 21:29:30    Post IP:182.139.94.53[只看该作者]

重新梳理策略逻辑
tick扫描。参数:A;B;
1、启动时初始化,扫描实盘持仓。当持仓为多头时,取即时价格加参数A挂价平仓B手,同时取即时价格减参数A挂价开仓B手;当持仓为空头时,取即时价格加参数A挂价开仓B手,同时取即时价格减参数A挂价平仓B手。
2、连续交易时,多头:当开(或平仓)成交后,撤单,取成交价加参数A挂价平仓B手,同时取成交价减参数A挂价开仓B手;空头:当开(或平仓)成交后,撤单,取成交价加参数A挂价开仓B手,同时取成交价减参数A挂价平仓B手;循环往复。
3、MA5上穿MA60后全部平空开多,重复2的多头方向操作动作;当MA5下穿MA60后全部平多开空,重复2的空头方向操作动作。
请看一下这样是否就可以写出来了。谢谢!

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2021/1/5 22:49:23    Post IP:61.152.197.37[只看该作者]

就是网格交易吧,这种的话pel可能没法实现

python 或者vba有事件反馈,每当档子成交时候可以执行相应的动作


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  发帖心情 Post By:2021/1/6 0:18:54    Post IP:182.139.94.53[只看该作者]

金字塔后台可以实现。我这里有以前程序员写的,比网格交易更复杂的。只是需要人工切换方向。我想修改为按照持仓自动切换方向,但后台模型写不出来,只好求助高手。

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