主题：分笔漏数据严重

知道您已经尽力了，非常感谢！

就像我提问题你解答，或者说是我们共同的思想实验，我需要向您反馈这段代码的测试结果，仅此而已。
您的逻辑已经无懈可击，最终我们总会在某个时候停下脚步 不再进步，交易的真相永远只能接近 而不能完全拥有。否则金融市场的流动性会让一个人把全世界的钱挣光。

我多次说到的一个日内交易的理念就是 利润很薄正好配 量化的精准性，有人不能充分理解，谋求超额利润是在走弯路？
可以这么说：在日内交易中没有人能够超过固定收益（当前为8%）的策略，否则一定是截取数据拟合的结果，那些百分之几十的策略，一定是通不过连续时间和盲选主力品种测试的。

讲一个真实的故事吧，
华尔街90年代就有人想出一个点子：请了十几个菲尔兹奖数学家和诺贝尔奖经济学家组建了一个金融界的“梦之队”，
他们的想法非常简单：只要把做金融期货股票30年以上能够盈利的老手的经验量化出来并穷尽意外事件，他们坚信凡是能够盈利的策略就一定能够量化出来的。
这个公司就是叱诧风云的华尔街长期资本公司，中国工商银行及国投资本通过黑石基金有庞大的资金投资过这个公司，
他们成功了，策略被形象的比喻“大马路上扫硬币”（有称剥头皮），利润极低的策略但风险也几乎0。直到今天这一群合伙人中的个别人还在新开的公司运作着。
由于原理简单、程序算法极其复杂，以至于编写好程序的人自己都不会使用，程序像有了生命，他们称它为“黑箱”，只要输入条件，您就必须相信这个结果。

至于这么伟大的公司为什么会倒掉，版本很多，网上搜你相信的，
一种合理性高的解释是;该策略太关注金融风险的控制，大大降低了利润，因此不得不在金融流动性更大的全世界范围内找利差。
....然后遇到俄罗斯的外汇黑天鹅事件亏损惨重....
“黑天鹅事件”，如果在您的认知范围内的叫意外事件，超出人类认知的才叫黑天鹅事件，对于这家伟大的公司来说就是要超出数学家的抽象认知。
当然最终的倒掉的原因没有托盘公布，因为在金融市场中经验是财富，即使失败的经验也不例外。

最后我要说，如果你是金融市场的黑天鹅您还是可以追求超额利润的。