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主题：套利代码撤单问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
套利
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等级：新手上路 帖子：10 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/7/30 14:13:39 		套利代码撤单问题  发帖心情 Post By：2019/8/26 13:10:45    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

TBUYSHORT(1,SS2,LMT,DYNAINFO2( 7,套利品种2),0,账户,套利品种2);
TBUY(1,SS2,LMT, DYNAINFO2( 7,套利品种1),0,账户,套利品种1);

上面分别是买单和卖单是最新价委托，麻烦帮我改进如果两笔交易60秒内没有成交则同时撤单，如果两笔交易任何一个成交了，则另一个马上撤单并以对手5价的价格进行委托。
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/8/26 13:43:08    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 这样试下：


if (TGLOBALSUBMITEX(3,账户,套利品种2，1)>=60 and  TGLOBALSUBMITEX(1,账户,套利品种2，1)>=60) then
begin
TCANCELEX(1,3,账户,套利品种2 );
TCANCELEX(1,1,账户,套利品种1 );
end

if (TGLOBALSUBMITEX(3,账户,套利品种2，1)>=60 and TGLOBALSUBMITEX(1,账户,套利品种1，0)=0) then
begin
TCANCELEX(1,3,账户,套利品种2);
TBUYSHORT(1,SS2,LMT,DYNAINFO2( 7,套利品种2)-5*MINDIFF,0,账户,套利品种2);
end

if (TGLOBALSUBMITEX(1,账户,套利品种1，1)>=60 and TGLOBALSUBMITEX(3,账户,套利品种2，0)=0) then
begin
TCANCELEX(1,1,账户,套利品种1);
TBUY(1,SS2,LMT, DYNAINFO2( 7,套利品种1)+5*MINDIFF,0,账户,套利品种1);
end

命数如织，当如磐石。
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套利
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等级：新手上路 帖子：10 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/7/30 14:13:39 		  发帖心情 Post By：2019/9/3 21:38:22    Post IP：123.119.83.95[只看该作者]

 这几个语句能分别用中文解释下吗

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套利
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等级：新手上路 帖子：10 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/7/30 14:13:39 		  发帖心情 Post By：2019/9/4 2:15:51    Post IP：123.115.65.4[只看该作者]

INPUT:M(50,1,100,1),X(3,1,100,1),SS(20,1,100,1),SS2(1,1,100,1);//M表示初始开仓价差，X表示加减仓的价差,SS表示首次开仓手数，SS2表示加减仓手数
GLOBALVARIABLE:mark:=0;//需要记住开始时候的价差，就必须使用全局变量
//*****************************
账户:'632361';
套利品种1:'RB01';
套利品种2:'RB05';
//*****************************

JC:dynainfo2(7,套利品种1)-dynainfo2(7,套利品种2);//价差


IF (JC-mark)>=X*MINDIFF and mark<>0  THEN BEGIN //减仓
mark:=JC;//价差记录下来
TSELLSHORT(1,SS2,LMT ,DYNAINFO2( 7),0,账户,套利品种2);//买平最新价
TSELL(1,SS2,LMT ,DYNAINFO2( 7),0,账户,套利品种1);//卖平最新价
END

IF (mark-JC)>=X*MINDIFF and mark<>0 THEN BEGIN //加仓
mark:=JC;//价差记录下来
TBUYSHORT(1,SS2,LMT ,DYNAINFO2( 7),0,账户,套利品种2);//开空最新价
TBUY(1,SS2,LMT ,DYNAINFO2( 7),0,账户,套利品种1);//开多最新价
END

这是之前写的套利策略，加仓和平仓都以最新价委托的，麻烦将之前说的，当触发加仓时，如果开多或开空只有一方成交了，另一个未成交超过20秒则立刻撤单按照对5价委托。当触发减仓时，如果平多或平空只有一方成交了，另一个未成交超过20秒则立刻撤单按照对5价委托。如果双方均未成交则一直挂着即可直到一方成交，然后执行策略。
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2019/9/4 9:42:19    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

//如果品种2和品种1都未成交超过60
if (TGLOBALSUBMITEX(3,账户,套利品种2，1)>=60 and  TGLOBALSUBMITEX(1,账户,套利品种2，1)>=60) then 
begin
TCANCELEX(1,3,账户,套利品种2 );
TCANCELEX(1,1,账户,套利品种1 ); 
end
//如果品种2的挂单时间超过60，并且品种1成交了
if (TGLOBALSUBMITEX(3,账户,套利品种2，1)>=60 and TGLOBALSUBMITEX(1,账户,套利品种1，0)=0) then 
begin
TCANCELEX(1,3,账户,套利品种2);
TBUYSHORT(1,SS2,LMT,DYNAINFO2( 7,套利品种2)-5*MINDIFF,0,账户,套利品种2);
end

if (TGLOBALSUBMITEX(1,账户,套利品种1，1)>=60 and TGLOBALSUBMITEX(3,账户,套利品种2，0)=0) then 
begin
TCANCELEX(1,1,账户,套利品种1);
TBUY(1,SS2,LMT, DYNAINFO2( 7,套利品种1)+5*MINDIFF,0,账户,套利品种1);
end
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/9/4 9:57:27    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 你的需求只要在2楼代码基础上修改即可了啊。你肯定得先理解2楼这个代码逻辑。
只要改下下单价格和委托方式 以及等待的秒数就变成减仓的逻辑了。 你可以先试着自行修改下。

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套利
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等级：新手上路 帖子：10 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/7/30 14:13:39 		  发帖心情 Post By：2019/9/4 11:54:44    Post IP：123.119.83.95[只看该作者]

我在这方面比较小白，昨天晚上试着自己套了套发现根本弄不会，还是要麻烦您帮忙构建一下，谢谢您了

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等级：新手上路 帖子：10 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/7/30 14:13:39 		  发帖心情 Post By：2019/9/4 17:39:47    Post IP：123.119.83.95[只看该作者]

 您好？？

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等级：新手上路 帖子：10 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/7/30 14:13:39 		  发帖心情 Post By：2019/9/9 14:56:57    Post IP：114.250.32.97[只看该作者]

IF (JC-mark)>=X*MINDIFF and mark<>0  THEN BEGIN //减仓
mark:=JC;//价差记录下来
TSELLSHORT(1,SS2,LMT ,DYNAINFO2( 7,套利品种2),0,账户,套利品种2);//买平
TSELL(1,SS2,LMT ,DYNAINFO2( 7,套利品种1),0,账户,套利品种1);//卖平
END

IF (mark-JC)>=X*MINDIFF and mark<>0 THEN BEGIN //加仓
mark:=JC;//价差记录下来
TBUYSHORT(1,SS2,LMT,DYNAINFO2( 7,套利品种2),0,账户,套利品种2);
TBUY(1,SS2,LMT, DYNAINFO2( 7,套利品种1),0,账户,套利品种1);
END




//如果品种2和品种1都未成交超过60
if (TGLOBALSUBMITEX(3,账户,套利品种2，1)>=60 and  TGLOBALSUBMITEX(1,账户,套利品种2，1)>=60) then 
begin
TCANCELEX(1,3,账户,套利品种2 );
TCANCELEX(1,1,账户,套利品种1 ); 
end


//如果品种2的挂单时间超过60，并且品种1成交了
if (TGLOBALSUBMITEX(3,账户,套利品种2，1)>=60 and TGLOBALSUBMITEX(1,账户,套利品种1，0)=0) then 
begin
TCANCELEX(1,3,账户,套利品种2);
TBUYSHORT(1,SS2,LMT,DYNAINFO2( 7,套利品种2)-5*MINDIFF,0,账户,套利品种2);
end


if (TGLOBALSUBMITEX(1,账户,套利品种1，1)>=60 and TGLOBALSUBMITEX(3,账户,套利品种2，0)=0) then 
begin
TCANCELEX(1,1,账户,套利品种1);
TBUY(1,SS2,LMT, DYNAINFO2( 7,套利品种1)+5*MINDIFF,0,账户,套利品种1);
end


//品种1平仓没成交 2成交了 
if (TGLOBALSUBMITEX(2,账户,套利品种1，1)>=60 and TGLOBALSUBMITEX(4,账户,套利品种2，0)=0) then 
begin
TCANCELEX(1,2,账户,套利品种1);
TSELL(1,SS2,LMT ,DYNAINFO2( 28,套利品种1),0,账户,套利品种1);//卖平
end


if (TGLOBALSUBMITEX(4,账户,套利品种2，1)>=60 and TGLOBALSUBMITEX(2,账户,套利品种1，0)=0) then 
begin
TCANCELEX(1,4,账户,套利品种2);
TSELLSHORT(1,SS2,LMT ,DYNAINFO2( 34,套利品种2),0,账户,套利品种2);//买平
end


我是这样写的 为什么没有撤单发生
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 你要实现的思路到底是原先1楼的还是后面的4楼的描述？
另外对五价是买五或卖五 还是最新价加减五个点？

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