为什么公式里统计数据和策略测试出来的数据不一致呢？ - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

MA1:=MA(CLOSE,120);

CONDB:=CROSS(CLOSE,MA1);

BUY(CONDB,1,THISCLOSE);

CONDS:=CROSS(MA1,CLOSE);

SELL(CONDS,100%,THISCLOSE);

ZiChan:=CASH(0),NOAXIS;

IF BARPOS=1 THEN

BEGIN

MaxAsSet:=ZiChan;

MaxHuiChe:=0;

FirstZiChan:=ZiChan;

END

IF ZiChan>MaxAsset THEN MaxAsset:=ZiChan;

IF MaxAsset-ZiChan>MaxHuiChe THEN MaxHuiChe:=MaxAsset-ZiChan;

交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;

胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;

盈利率:(ZiChan-FirstZiChan)/FirstZiChan*100,LINETHICK0;

最大回撤率:MaxHuiChe/MaxAsset*100,LINETHICK0;

最大连亏次数:MAXSEQLOSS,LINETHICK0;

最大连盈次数:MAXSEQWIN,LINETHICK0;

做了一个简单的模型，然后统计沪铜指数上市第一天到2012.09.09号的日线数据，从k线图界面上的统计结果，胜率、盈利率、交易次数和最大回撤率都和策略测试中的有误差，我的费率设置，保证金设置都是一样的。我当时以为是CASH(0)的问题，我换成了AsSet，可还是不一致。请老师看看是怎么回事？谢谢！

[此贴子已经被作者于2012-9-9 8:27:14编辑过]

主题：为什么公式里统计数据和策略测试出来的数据不一致呢？