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主题：回测出来的收益率和最大回撤好像不对
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tiffany1
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等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回测出来的收益率和最大回撤好像不对  发帖心情 Post By：2021/1/12 16:41:22 [只看该作者]

我回测 用软件自带的交易系统-图表交易系统-简单指标策略-简单MA均线指标策略回测。
日线，橡胶连续，价格复权，均线参数A=1,B=60.
测试时间段填2020/1/6-2020/4/6，旁边的”严格使用时间段数据测试“不勾选，全部资金投入。
交易费用里保证金率设为100%，合约单位10。开平费用和滑价都设为0。
市场模型里每只品种投入100万。
回测结果如下图：

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：11.png
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最大回撤发生在下图方框处：

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：12.png
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最大回撤发生时间：2020/2/21

我手工算了一下做空6手后在2020/2/4，资产应该为1110520，然后在2020/2/21时资产应该为1062940，也就说最大回撤应该为4.3%
同时年化收益率，在2020/4/7强制平仓时资产为1211260，除以100万初始本金=1.21126，测试时段一共是91个自然日。所以年收益率=1.21126^(365/91)=2.16倍，也就是116%
总之，年化收益率和最大回撤都与测试报告中的不同啊。
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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2021/1/12 16:52:08 [只看该作者]

1、资产回撤指策略资产(权益)曲线出现一个新的最高点后，此高点与其之后的最低点的差值叫做最大回撤，你看下你的计算方式是不是有问题呢

2、年化收益率=（1+收益率）^(365/自然日)-1。 用这个公式再重新计算试试


如果还是未得到策略报告中的答案，上传一下本地的专业回测报告
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Tiffany1
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等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（banzhuan）1、资产回撤指策略资产(权益)曲线出...  发帖心情 Post By：2021/1/12 17:14:14 [只看该作者]

从下图也看得出最大回撤只有5%的样子

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：21.png
图片点击可在新窗口打开查看
也就是说资金曲线图是对的，但报告中数字是错的。
我就是按照你说的公式算的，的确不是报告中的结果
专业报告，上传时提示类型不正确，无法上传，还是截图吗？下图

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：22.png
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哦 我说的是年化收益率和最大资产回撤幅度，不是最大资产回撤。
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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2021/1/12 17:18:07 [只看该作者]

专业报告中可以查到最大回撤的时间点，幅度只是用百分比来换算了一下。 文件压缩成rar文件再上传试试呢

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Tiffany1
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等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（banzhuan）专业报告中可以查到最大回撤的时间...  发帖心情 Post By：2021/1/12 17:34:46 [只看该作者]

普通报告也有最大回撤发生时间，额 上传专业报告：

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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2021/1/12 17:40:47 [只看该作者]

晚点看了测试报告后回复您

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Tiffany1
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等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（banzhuan）晚点看了测试报告后回复您  发帖心情 Post By：2021/1/12 17:44:54 [只看该作者]

没关系 明天回复也行

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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2021/1/12 18:55:50 [只看该作者]

看专业测试报告的资产曲线，有一个资产高点和资产低点

最大资产回撤是指资产高点到资产低点这个回撤

不仅仅是持仓净值，你可以理解净值是收盘计算，高低点是最高最低价计算
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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2021/1/13 9:12:40 [只看该作者]

资产高点=116.36
资产低点=105.52
回撤金额 =  116.36-105.52 = 10.84 。
回撤幅度 = 10.84 /116.36 = 9.31%

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banzhuan
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年化收益率 = （1+ 21.13%）^ (365/89)  -1 = 1.195
89天指的是回测的自然日天数

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