主题：指数合约与当月合约不一致应该按哪个交易？

不是说策略要有普适性吗？针对连续和针对指数编写时有什么不同吗？您提到这个我正好有这方面困惑请教，对商品30个品种用十多个策略测试总是那么几个盈利，也总是那么几个亏损，是不是说亏损的品种不适合程序化？可不可以只对盈利品种实盘交易？那几个盈利品种是巧合？还是因为交易对象不同交易手法各异，造成有一些走势风格总是适合程序化有一些不适合？股指期货也是这种情况，测试2015年亏死，避开15年就盈利，是因为15年政策造成市场混乱，大家都不按常理出牌的原因吗？有的策略做商品盈利股指亏损，有的策略做股指盈利商品亏损。甚至股指品种也结果不一样，品种500较易盈利，50和300时亏时赢不稳定。这是为什么呢？是因为主力不同走势风格差异造成的吗？出现这种情况是不是只做盈利品种盈利的概率真的大？这些普适性不好的策略能使用吗？谢谢