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主题：[求助]请教王锋
帅哥哟，离线，有人找我吗？
qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		[求助]请教王锋  发帖心情 Post By：2017/5/31 9:30:28 [只看该作者]

这是一个图表交易程序：

ma5:=ma(c,5);
ma10:=ma(c,10);

if cross(ma5,ma10) then
begin
sellshort(1,abs(holding),limitr,c);
buy(holding=0,1,limitr,c);
end
if cross(ma10,ma5) then
begin
sell(1,holding,limitr,c);
buyshort(holding=0,1,limitr.c);
end

正常情况下，如果改为后台应该是这样的：

ma5:=ma(c,5);
ma10:=ma(c,10);

if tholding<=0 and cross(ma5,ma10) then
begin
tsellshort(1,1,lmt,c);
tbuy(1,1,lmt,c);
end
if tholding>=0 and cross(ma10,ma5) then
begin
tsell(1,1,lmt,c);
tbuyshort(1,1,lmt.c);
end

我为了取得这个程序的理论持仓并作为交易条件。后台程序变成这样：
ma5:=ma(c,5);
ma10:=ma(c,10);

if cross(ma5,ma10) then
begin
tsellshort(1,abs(holding),lmt,c);
sellshort(1,abs(holding),limitr,c);
tbuy(holding=0,1,lmt,c);
buy(holding=0,1,limitr,c);
end
if cross(ma10,ma5) then
begin
tsell(1,holding,lmt,c);
sell(1,holding,limitr,c);
tbuyshort(holding=0,1,lmt.c);
buyshort(holding=0,1,limitr,c);
end

这样在后台程序中同时使用图表函数holding，会不会导致其他我没法考虑到的问题。当然在后台启动之前，我会人工调整理论持仓和实际持仓一致。
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2017/5/31 9:36:04 [只看该作者]

if cross(ma5,ma10) and holding<0 then
begin
tsellshort(1,abs(holding),lmt,c);
sellshort(1,abs(holding),limitr,c);
tbuy(holding=0,1,lmt,c);
buy(holding=0,1,limitr,c);
end
 
条件加一个holding<0以及开多时候加个holding>0条件
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qwer123
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好的，那么holding 用于后台应该也没有问题吧？

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yukizzc
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没有问题的， 注意下后台有参与计算k数量，这个和图表上参与计算的数量是一个道理

对于一些跨日策略，你的样本数量不同可能会造成当前holding不同
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qwer123
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好的，谢谢！

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