主题：[建议]对模拟大赛排名的一点建议

如果单纯用累计收益率的高低来进行排名，那就忽略了风险因素，存在用高风险来博取高收益的漏洞，对风格稳健的选手相对不公。这个问题可以用统计学的方法进行风险校正。

比如A, B, C三位选手，A与B采用了相同的策略，唯一的区别在于，B只用A的十分之一的仓位。而C过于激进，采用重仓的手段侥幸暂时取得了高收益。如果只考虑累计收益率，那么排名会变成C > A > B, 而合理的排名应该是A ≈ B > C

假设在三天内，无出入金，A的总资产分别是200,000  210,000  208,000  216,000; B是200,000  201,000  200,800  201,600; 而C是200,000  160,000  180,000  220,000  ，那么A, B, C的累计收益率分别是8%, 0.8%, 10%

风险校正的计算方法如下：
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                                                                                      A                                                         B                                                        C
                                                   第一天     第二天     第三天              第一天     第二天     第三天            第一天     第二天     第三天
累计收益率                                                                8%                                                      0.8%                                                 10%

日盈亏率(日盈亏/上日结存)   10,000/200,000  -0.95%   3.85%     0.5%   -0.0995%  0.398%              -20%     12.5%   22.2% 
                                              =5%
日盈亏率的样本标准差
(可以用软件或计算器)                                                3.846%                                            0.3984%                                         22.1%

风险校正收益比                                     8%/3.846% = 2.08                       0.8%/0.3984% = 2.01                    10%/22.1% = 0.45   
(累计收益率/日盈亏率的样本标准差)  
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这样的话，通过风险校正收益比的高低，可以得到一个相对合理的排名情况(可以保留两位小数)：

    客户名称  期末权益  累计收益率  日盈亏率的样本标准差  风险校正收益比
1       A          216,000       8%                    3.846%                     2.08
2       B         201,600       0.8%                 0.3984%                    2.01
3       C         220,000       10%                  22.1%                       0.45