- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
-- 程序化交易实盘俱乐部 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=9)
---- 这样的交易系统可信度有多高？ (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=97546)
-- 发布时间：2016/5/17 22:49:39
-- 这样的交易系统可信度有多高？
做了一个扎卷板的交易系统。从交易次数看，是够了，平均次盈利不高。开平各去掉一个滑点。收盘价成交（具体根据情况需要，收盘前1到N秒都可以）
此主题相关图片如下：1.png
此主题相关图片如下：2.png
此主题相关图片如下：3.png
此主题相关图片如下：4.png
此主题相关图片如下：5.png
-- 发布时间：2016/5/17 22:52:00
--
系统属于突破类，如果不加滑点，很多周期都能看。考虑到滑点和交易次数，使用2小时周期最稳定。所以选择2小时。
如果不考虑滑点，用卷板系统能直接看螺纹。只是每个品种的涨跌系数是不一样的。
-- 发布时间：2016/5/17 23:03:10
--
系统有两种开仓方式，
第一，信号出现只开一次仓。
第二，信号出现，只要多单条件一直存在，没周期开一次仓。
此主题相关图片如下：1.png
此主题相关图片如下：2.png
此主题相关图片如下：3.png
此主题相关图片如下：5.png
-- 发布时间：2016/5/18 8:26:37
--
建议滑点起码是2跳（开平都各2跳），否则实盘肯定不对
-- 发布时间：2016/5/18 8:35:55
--
卷板？为什么要两跳？你可以根据要求，提前1秒成交，我试过，有很多时候是没有差价的，不产生滑点。现在主要是看提前几秒合理的问题
-- 发布时间：2016/5/18 8:40:17
--
这就是两跳的回测结果。
此主题相关图片如下：1.png
[此贴子已经被作者于2016-5-18 8:41:03编辑过]
-- 发布时间：2016/5/18 12:40:16
--
策略 没啥好的普适性，螺纹钢 卷板 等 随便搞个 均线 策略 都能盈利；
-- 发布时间：2016/5/18 13:30:42
--
在测试的时候，去掉滑点看一看，结果发现，能适应80%以上的品种，多周期。不做任何修改。
-- 发布时间：2016/5/18 22:21:49
--
那你就模拟盘跑跑看看喽，模拟盘除了没法体现交易滑点外其他与实盘是差不多的