| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 程序化交易实盘俱乐部 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=9) ---- 求助 策略，想写期权合成现货与期货的价差套利 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=97084) |
| -- 作者：zflwindy -- 发布时间：2016/5/5 16:20:25 -- 求助 策略，想写期权合成现货与期货的价差套利 大家好！ 想请教下大神， 我想做期权认购和认沽合成的50ETF现货价格与50股指IH50差价进行套利， 若价差超过16个点，就开仓，价差小于两个点就平仓，开仓后当天不平仓，第二个交易日价差回归到2点再触发平仓。不知道这样可行不？
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