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| -- 作者：z13300263 -- 发布时间：2015/12/3 13:48:39 -- 哪些商品期货适合做程序化交易（较高频）？ 哪些商品期货适合做程序化交易（较高频）？ 乙烯 价格 委手 卖价：7320 357 买价：7315 567 乙烯的价格变动单位为5元，程序化交易测试是以下一个周期的开盘价成交来测算，而下一个周期的开盘价有可能是“买一价”， 有可能是“卖一价”，如果不考虑瞬间价格波动，实盘买入只可能以“卖一价”成交，而测试中以”买一价“成交的情况，就形成了5元 的假收益，每手5吨，5*5就是25元，所以程序化测试中，一半的交易有可能会产生25元的假收益。 这样分析对不对？请教请教
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| -- 作者：陈伟明 -- 发布时间：2015/12/5 20:09:07 -- 应该不对吧。下周期只是为了信号不闪烁而已。所以不必考虑他是卖几买几。 |
| -- 作者：陈伟明 -- 发布时间：2015/12/5 20:09:52 -- 而且，测试是要加成交滑点的，设置多少要尽量贴合实际。 |