以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 程序化交易实盘俱乐部 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=9) ---- 新旧主力合约换月问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=81398) |
-- 作者:左岸 -- 发布时间:2015/7/20 10:07:28 -- 新旧主力合约换月问题 实盘中仍旧受商品期货新旧主力合约换月困扰 一个隔夜趋势模型,是根据连续图来设计的,但商品期货每当到主力换月,就会出现模型放在“旧主力”、“新主力”、“连续图”这3个合约上出现各不相同的信号 这时候是提前在“新主力”合约运行程序化,还是继续放“旧主力”程序化? 还有一个就是放“连续图”上,但是连续图上必定会出现跳空缺口,导致信号失真。 请教下金字塔技术人员,针对这种情况,趋势程序化如何进行新旧主力合约换月?
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