本交易系统增加开平仓的高频技术处理及大资金拆单处理后,可适用于任何主力合约,并且可提高单品种资金投入10倍以下。本人主要就是因为高频处理,大资金处理,及系统安全性,三部分没有精力搞定。
由于算法的原因,需加前一个月的数据,所以下面的数据中,所有的赢利数据均要乘以9/8.(9个月的数据,但只有8个月正式的交易)。手续费已经计算在内。所以实盘赢利率与测试结果相差不大。
平均利润: 980.53 年回报率: 824.98%(242天)
交易次数: 103 胜率: 56.31%
盈利交易次数: 58 成功率: 0.00%
年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 155.45次
盈利系数: 0.13 均盈利/均亏损: 4.74
夏普率: 47.8835 MAR比率: 83.43%
最大连盈次数: 6 最大连亏次数: 5
最大连盈幅度: 36.18%(15,594.99) 最大连亏幅度: -3.80%(-1,705.01)
最大浮动盈利: 4.34%(10,964.99) 最大浮动亏损: -0.78%(-1,835.01)
最大单次盈利: 4.07%(10,964.99) 最大单次亏损: -0.52%(-1,235.01)
最大回撤幅度: 9.89% 最大回撤时间: 2014/05/27 13:33:00
净利润: 100,995.00 净利润率: 336.65%
总盈利: 120,769.52 总亏损: -19,775.44
交易次数: 103次 胜率: 56.31%
年均交易次数: 155.45次 盈/亏次数: 58/45
多头交易次数: 0 空头交易次数: 103
多头盈利次数: 0 空头盈利次数: 58
多头胜率: 0.00% 空头胜率: 56.31%
多头盈亏比: 0.00 空头盈亏比: 1.29
最大单次盈利: 4.07%(10,964.99) 最大单次亏损: -0.52%(-1,235.01)
平均盈利: 2,082.23 平均亏损: -439.45
所有平均利润: 980.53 均盈利/均亏损: 4.74
最大连盈次数: 6 最大连亏次数: 5
最大连盈幅度: 36.18%(15,594.99) 最大连亏幅度: -3.80%(-1,705.01)
盈利交易平均周期: 31.10 亏损交易平均周期: 11.80
交易平均周期数: 22.67 盈利系数: 0.13
夏普率: 47.8835 MAR比率: 83.43%
最大浮动盈利: 4.34%(10,964.99) 最大浮动亏损: -0.78%(-1,835.01)
最大回撤幅度: 9.89% 最大回撤时间:2014/05/27 13:33:00
初始投入: 30,000 最大投入: 274,600
年回报率: 824.98%(242天) 年有效回报率: 60.43%
简单买入持有回报: -2.70% 买入持有年回报率: -4.05%
总交易额: 4,913,960.00 交易费: 3,605.00
交易费/利润: 0.04 融资、券费用: 0.00
测试时间: 2014/04/01 -- 2014/11/28 共241天
测试周期数: 12299
平均仓位: 33.72% 最大仓位: 87.52%
平均持仓量: 10.00 最大持仓量: 10.00
无仓周期数: 9965 无仓周期比例: 0.81
最长无仓周期: 1619 平均无仓周期: 95.8
---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------
14/04 30,000.00 0.00 0.00%
14/05 39,560.00 9,560.00 31.87%
14/06 47,735.00 8,175.00 20.66%
14/07 76,535.00 28,800.00 60.33%
14/08 91,835.00 15,300.00 19.99%
14/09 106,000.00 14,165.00 15.42%
14/10 111,555.00 5,555.00 5.24%
14/11 130,995.00 19,440.00 17.43%