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----  自动化交易如何避免交易太多？  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=74384)
--  作者：火焱14895
--  发布时间：2015/1/13 15:44:00
--  自动化交易如何避免交易太多？
1.我在用一分钟K线，以MACD突破零轴价格预测为交易，对if01做图表自动化交易，但发现实盘交易亏2万，模拟盘赚了十万，为什么嘞？
2，如何避免震荡时不必要的损失？实盘都是震荡亏得多。


请教，请教
--  作者：liwei_bj
--  发布时间：2015/1/22 15:33:27
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如果不是公式写的有错误，那肯定就是滑点和手续费可能不对。如果交易频繁，这两项会导致业绩差好多。你最好还是每条实盘交易记录和模拟盘的对比一下吧！
--  作者：netfox
--  发布时间：2015/1/27 9:15:51
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以下是引用火焱14895在2015/1/13 15:44:00的发言：
1.我在用一分钟K线，以MACD突破零轴价格预测为交易，对if01做图表自动化交易，但发现实盘交易亏2万，模拟盘赚了十万，为什么嘞？
2，如何避免震荡时不必要的损失？实盘都是震荡亏得多。


请教，请教

这设计到核心了，说起来很麻烦因为每个不同算法有不同优化模式，或者说不同的人有不同优化模式。

  简而言之的核心思想就是缩小有毒部分，扩大有意部分。 追求概率学上的最优化。

   就好比医生开药，剂量的了病人死，剂量小了病不好。 到底要多少呢就靠强大的医学数学模型以及测试最终实验。