1、交易策略的设计

首先要明确交易策略的属性（趋势型、波动性、套利型等），也可以是以上多种简单交易模式的综合应用，然后根据所要交易的品种价格波动特性和所要交易的周期来制定交易策略，交易策略中设定目标利润和允许最大亏损，以及具体止盈止损点的设置。

2、模型的编写

首先要选择一个程序化交易平台，目前国内较为流行的程序化交易软件包括金字塔，文华，TB、MC等。不同的交易软件程序语言具有不同的特点，包括语句语法结构、函数构造等都有所不同，投资者结合自身选择一种语言便可，然后将自己的交易策略通过计算机语言来实现。

金字塔的设计沿袭国内用户的操作习惯和理念，将业内的众多功能进行优化升级，提供丰富、大量的编程函数。极大的提高了对交易策略的实现性，让原本复杂的程序化过程变得简单高效，降低了程序化进入门槛，易懂易上手。

3、模拟交易

投资者可以通过使用程序化交易软件对自己的交易策略进行模拟交易测试，以便于投资者对自己的交易思想进行评判和改进，在进行仿真测试时需要注意一下几点：回测的bar周期要与策略制定初期相吻合；回测的时期长短的选择，一般来讲回测效果较好的策略对近期行情有较好的指导性；测试报告的分析以及对仿真测试的理解，在测试报告当中要对最终收益率、资金最大回撤、收益风险比、连续亏损次数等多项指标综合考虑。

4、参数优化

对参数的优化要注意一下几点：

1、优化所用为历史数据，对未来的指导性强弱还有待于探讨；

2、模型开发要有理论基础，不能依赖于参数最优化；

3、回测中长期的最优化参数，或许对短期行情来讲是一个不错的选择；

4、过度最佳化的参数对后市的指导性不一定最好；

5、要考虑交易成本和滑移价差对投资结果的影响。

5、实盘交易

在实盘交易之前，建议投资者先进行模拟实盘跟踪交易，观察交易策略的稳定性后再进入实盘交易，特别是对于投资经验较少的投资者来说更为重要。

更多有关程序化交易基础性知识可参考 http://bbs.ihoms.com/bbs/zt/5741.htm