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---- 关于程序化测试和实盘之间的鸿沟 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=67993)
-- 发布时间：2014/7/29 15:24:21
-- 关于程序化测试和实盘之间的鸿沟
程序化实盘2年多，在论坛也得到了像qwer123等前辈的帮助，终于越过了程序化从测试盈利到实盘盈利的鸿沟。作为回馈，说说程序化如何从测试走向实盘盈利所必须迈过的坎
事先声明：
1.写这个帖子的目的是为了能给一些准备实盘但又没有经验的人以帮助，本人不拉资金不做广告，纯粹交流。
2.如果同样有实盘经验并且希望能进一步交流的，站内留QQ给我加好友，新手或者没有实盘的勿扰。
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先贴一个本月的实盘成绩：
6.24~7.28，实盘收益大约11万，扣除手续费2.5万，净利润大约8.5W，其中出金7000作为生活费用
-- 发布时间：2014/7/29 15:26:04
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这个是今天的交易战果（和上面的图，都是用博易大师查询得到的）：
-- 发布时间：2014/7/29 15:31:54
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说明：实盘策略采用全日内期指+商品期货模型，交易期指1个品质+商品期货15个品种，采用单策略多品品种组合，不持仓过夜，每天交易分为日盘和夜盘
这个实盘结果比起测试报告的不算太差，也不算很好，以下是测试报告大致的每月收益：
[此贴子已经被作者于2014/7/29 15:32:07编辑过]
-- 发布时间：2014/7/29 15:34:14
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这个是策略测试资金曲线（策略开发采用100万资金，实盘的时候只有70万在账上，银行备有30万准备金，资金多于100万的时候转出来）：
[此贴子已经被作者于2014/7/29 15:34:20编辑过]
-- 发布时间：2014/7/29 15:35:34
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下面说重点，说说测试报告离到实盘还差哪些工作：
-- 发布时间：2014/7/29 15:41:19
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我的心得： 没有亏损的测试报告，只有亏损的实盘，测试报告再好，实盘的时候可能都会一团糟，这里面有很多因素：
1.测试的时候过分的低估了滑点的影响，开发出来只能看不能用的模型
2.过度的拟合行情，模型没有通用性，行情特点产生变化后导致模型过快的失效
3.回撤过大或者回撤周期过长，让人无法坚持
4.对意外和困难准备不足，各种因素干扰程序化的正常运行
-- 发布时间：2014/7/29 15:46:28
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1.测试的时候过分的低估了滑点的影响，开发出来只能看不能用的模型:
我看到论坛发的测试报告，几乎都是无一例外的低估了滑点的影响，按照我2年多实盘统计的经验，可以这样统计滑点：
收盘价（或者下一个周期开盘价）模型滑点损失 = 4倍~5倍*交易费用(交易所标准)
触发价（盘中触发下单追单）模型滑点损失 = 8倍~10倍*交易费用(交易所标准)
以这个标准去衡量，测试结果很好看但是无法实盘的模型，已经排除了一大批。
-- 发布时间：2014/7/29 15:56:18
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2.过度优化的问题，在纯期指模型上出现最多，这里头很多人觉得减少参数个数以为能避免，其实不然，人为的减少模型的参数，只不过是在代码中固化了部分隐含的参数罢了，用3个办法，就可以轻松的检测是否存在过度优化的问题
1〉测试数据前推后推，比如用2011~2013年开发的模型，前推到2010，后推到2014，模型的测试结果应该不会相差太大
2〉把用指数合约或者连续合约开发的模型用实际合约去测试，比如说IF连续合约测试的模型，换成IF01,IF02~IF12共12个实际模型去测试，别小看这一步，很多模型IF连续测试结果好好的，一换成实际的IF03，IF09等，马上利润大缩水甚至亏损。
3〉跨品种测试，比如说开发IF的模型，用在主流的商品期货上，应该能盈利，至少不能出现亏损，同样的道理开发商品的模型，用在期指上也不应该出现亏损，一般到这个跨品种测试这一步，很多过度优化的模型就原形毕露了。
-- 发布时间：2014/7/29 16:00:47
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3.回撤幅度和时间的问题 很多模型看起来收益很大，但是回撤幅度惊人，实盘的时候，要在扣除方法1估计的滑点损失之后，最大回撤不能大于初始本金的30%（我一般最大能忍受20%回撤），最长回撤时间应该不能超过半年，最好不能超过3个月，否则实盘坚持非常痛苦 我之前的几个模型，都是因为回撤时间过长无法坚持的，这里头说的都是单利模型，采用复利模型测试再好的结果，我都只能呵呵。
-- 发布时间：2014/7/29 19:13:21
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4.实盘遇到的意外和偏差情况
实盘期间，有可能遇到各种意外的情况，而这些意外一般来说会吞噬利润，一般来说，100万的实盘，一年下来，意外损失费用应该预计为10万元左右，约为本金的10%
我这两年期间采用无人值守方式实盘程序化，遇到的意外情况有：
1>刚开始实盘的时候在家里用PC搭建服务器，采用ADSL上网，遇到过ADSL交易时段断网若干次，家里停电若干次，电脑主板坏了一次，每一次都几乎造成了损失
2>后来换成云计算主机，彻底的避免了断网断电的烦恼，但是却遇到金字塔软件的问题导致了好几次意外，这其中有若干次金字塔进程崩溃，若干次数据丢失错误，还有一次出现域名无法解析无法登陆。
3>若干次实盘的时候程序化代码有BUG导致的错误。
4>程序化实盘早期，喜欢人工干预下单导致的损失。