| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 程序化交易实盘俱乐部 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=9) ---- 请教关于模型测试的偏好 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=62877) |
| -- 作者：punkcat401 -- 发布时间：2014/3/19 16:06:29 -- 请教关于模型测试的偏好 用历史数据做模型测试时 模型A：偏重于总时间内的结果，例如2009-2013的总收益率 最大回撤等数据都不错 模型B：偏重单独计算每一年的结果，例如每一年的收益率都比较稳定，但09-13的总收益率没有模型A好
这两种应该选哪一种呢 |
| -- 作者：AI无敌 -- 发布时间：2014/3/20 21:39:11 -- 选B |
| -- 作者：AI无敌 -- 发布时间：2014/3/20 21:40:19 -- 以下是引用punkcat401在2014/3/19 16:06:29的发言：
最大回撤时间过长，或者资金曲线不平滑，你将失去长期坚持执行的勇气
用历史数据做模型测试时 模型A：偏重于总时间内的结果，例如2009-2013的总收益率 最大回撤等数据都不错 模型B：偏重单独计算每一年的结果，例如每一年的收益率都比较稳定，但09-13的总收益率没有模型A好
这两种应该选哪一种呢 |