量化交易在国内逐渐被投资者接受，但也遇到了策略有效性等问题。今年的量化交易，很多量化交易账户资金曲线在今年出现明显回落，而有的资金曲线却继续创新高！我们如何应对这变化的市场——这其中必定有可贵的经验，也有失败的教训。2014年已经拉开序幕，在新的一年里我们如何应对？所以我发起这次杭州沙龙，总结2013年、展望2014年。

每个策略只能适应特定的市场特性，但是市场是变化，认识变化中的市场波动性，才能更好地对策略做出调整（或者是资金管理）。我认为市场特性（市场波动结构）也是可以被量化的，我从“波动性”、“趋势性”、“流动性”三个维度进行定义。

沙龙上会公布这些数据，并分享我们的使用经验。以后会向参与沙龙的朋友每月公布一次。

欢迎参与量化交易的朋友报名参加，如需发表观点，请将议题发给我。

参与对象：量化交易从业者、量化交易投顾

时间：2014年1月25日(周六)下午1:30

地点：杭州上城区凤起路建国路附近 （具体会场地址会在微信中通知）

组织人：何方伟（主讲过中证期货量化交易巡讲杭州站、第六届对冲基金峰会量化分会场交流嘉宾）

议题：

         1:30          开场相互介绍

         2:00          市场波动结构数据发布

         3:00          参加者观点分享

                                     策略开发与测试实务

                                     风险控制与资金管理

                                     量化对冲、期权量化、形态识别

         5:00          题外活动

         5:30          晚餐

报名方法：

1、加入微信公众平台：量化实验室：QuantLabs（以后数据发布、活动公告都会在此发布）。参加沙龙时，需要对应此名单签字确认。

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2、通过微信发送信息“地区+姓名+公司及职务+手机号码+QQ ——参加1月25日沙龙”如果报名成功，如“杭州+张三+XX公司策略总监+130000000+QQ1234567 ——参加1月25日沙龙”。

3、鼓励发表交流观点，请在1月22日前通过微信发送“姓名：观点议题”。