- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
-- 程序化交易实盘俱乐部 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=9)
---- 有关沪深300和IF00的关系 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=60414)
-- 发布时间：2013/12/27 18:55:23
-- 有关沪深300和IF00的关系
本人根据实盘经验编写了一个程序，但非常奇怪在股指上跑得一般般，但如果用它以000300为交易对象，利润和成功率奇好。
据说有很多人用沪深300指数来做期货，从原理上，沪深300和股指期货也有必然的联系。
欢迎在这方面有经验的朋友交流。
本模型说明如下：
1）没有指标，纯k线站法，所以没有未来函数或过度优化啥的。。。
2）起始资金100万，没有任何杠杆，开仓率<70%, 即从始至终仅用1手交易
3）1分钟交易图表
4）交易标的：000300
-- 发布时间：2013/12/27 19:31:37
--
小周期沪深300的趋势性比if要好的多，所以适合300的程序在if上表现不一定好。但是对于区间突破模型，两者可能相差不大。
-- 发布时间：2013/12/28 9:30:58
--
好像图没发上呀，重新再发一下