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----  我心目中完美的交易系统(圣杯)  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=57487)

--  作者:AI无敌
--  发布时间:2013/10/13 21:43:04
--  我心目中完美的交易系统(圣杯)
 看了论坛很多大神牛X的模型,我也提出我心目中完美的交易系统(圣杯)所要求符合的2个标准:

1.模型有且只有交易成本(手续费+交易滑点)一个参数;
    说明:模型有一个交易成本参数,是为了适应不同资金规模的实盘,没有其他别的参数,是因为模型无需要优化也无法优化。
2.模型在交易成本参数设置为0的前提下,能满足在任意品种任意周期的N根K线内(根据品种和周期不同,N=100~1000不等)取得正收益;
   说明:交易成本为0的前提,就是说实际存在交易成本的前提下,不存在任意周期任意品种均能获利的模型,N周期收益为正,就说明模型在任意品种任意周期均能取得正收益,并且回撤时间有限,任意品种任意周期的条件,本身就已经证明了样本数量已经足够证明大数定律;



只要满足我上面提到的两个条件,我认为就是圣杯,不知道各位有没有这样的模型?或者看到过这样的模型?或者证明这种模型不可能存在?
关于圣杯和完美交易系统(圣杯)的探索,我一直在努力,但是首先,必须让我相信它存在。
欢迎大家探讨。





--  作者:yanxc
--  发布时间:2013/10/13 23:01:18
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关于第一点。 如果写定参数、隐含参数都算的话,肯定不存在无参数的模型。 就算C>O,都是带参数的。
--  作者:yanxc
--  发布时间:2013/10/13 23:02:59
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关于第二点,说明你仍局限于品种K线来看待策略。
--  作者:youop
--  发布时间:2013/10/14 8:54:00
--  
1.市场是唯一的,无参数的,但是我们必然要选择我们的周期,参数是无法避免的,只是能少则少。

2.周期越小,毛刺越多,就像给我1个亿打1分钟行情,我爱怎么打就怎么打,但是一天一周就很难,道氏理论,周期越长越难控制也是这个道理,所以别太计较这个。


PS.越是接近这两个要求的,模型越要简单,自然的此模型历史回测越不令人满意。

个人看法。

--  作者:mao100003801
--  发布时间:2013/10/14 10:17:57
--  

模型适应多品种多周期,当然是个核心标准。但是适合所有的不大可能。尤其我们国内的品种流动性存在大问题。而且,谁也不能否认不同品种的震荡周期是不同的,所以追求所有周期通用也是没必要的。

我认为一个模型,在没有特别优化的时候,能够适应3-5个以上品种,3个以上的周期,就算是合格了。(在国内市场现状下),另外也可以跨市场考察,比如在伦敦金现货上,外汇上,同时观察。金字塔对现货市场的点差和手续费信息收集的不全,凑合观察也是可以的。

 

另外楼主提两个标准,但是就以这两个标准选模型的话,还差的太远。看老外的书,他们的标准有接近30条.我自己简化一些,也有20条。

 

但无论如何,未优化即适应多周期多品种,应该是核心标准。这意味着核心逻辑正确。


--  作者:AI无敌
--  发布时间:2013/10/14 23:22:00
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以下是引用mao100003801在2013/10/14 10:17:57的发言:

模型适应多品种多周期,当然是个核心标准。但是适合所有的不大可能。尤其我们国内的品种流动性存在大问题。而且,谁也不能否认不同品种的震荡周期是不同的,所以追求所有周期通用也是没必要的。

我认为一个模型,在没有特别优化的时候,能够适应3-5个以上品种,3个以上的周期,就算是合格了。(在国内市场现状下),另外也可以跨市场考察,比如在伦敦金现货上,外汇上,同时观察。金字塔对现货市场的点差和手续费信息收集的不全,凑合观察也是可以的。

 

另外楼主提两个标准,但是就以这两个标准选模型的话,还差的太远。看老外的书,他们的标准有接近30条.我自己简化一些,也有20条。

 

但无论如何,未优化即适应多周期多品种,应该是核心标准。这意味着核心逻辑正确。

满足这核心的两条,其他的标准基本都比较容易满足了,剩下的是资金管理的问题,模型本质上追求的是内在的健壮性,我认为足够健壮的模型收益不见得就少,适应多个品种多个周期的模型不见得简单,关键是思路。
--  作者:金字塔山脚
--  发布时间:2013/10/15 9:13:33
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支持楼上
--  作者:请输入秘密码
--  发布时间:2015/4/5 14:22:01
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