- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
-- 程序化交易实盘俱乐部 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=9)
---- 这才是真正能够实盘的模型 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=57154)
-- 发布时间：2013/9/30 9:26:17
-- 这才是真正能够实盘的模型
浏览了一下各位大神的所谓实盘贴，感概万千。一年动辄交易上千次，如果这样的模型也能在IF的1min线上稳定盈利，必定是高手中的高高高手。期货玩的就是概率，交易次数越多，亏损的机会就越大。测试中，平均每次交易2-3点的模型如果能在实盘中赚钱，以我及身边朋友的经验来看，绝对是痴人说梦（秒频数据除外，因为没研究过）。测试再好的模型，实盘开始时也最好“坏的乘以2，好的除以2”以降低预期。如果资金量大了，比如说50-100手股指，买卖一次，滑点谨慎的扣去1个点吧，再加上一些冲动性的操作，不亏就是万幸了。还有一些回撤动不动的就4-5万（1手）的模型，且不说交易者，就是模型设计者本人也没有交易下去的胆量吧。还没等回撤结束，你就坚持不下去把模型参数给该了！！！！！！！！
展示一个可以实盘的模型：
-- 发布时间：2013/9/30 9:31:18
--
-- 发布时间：2013/9/30 9:32:40
--
此主题相关图片如下：搜狗截图13年09月30日0922_1.png
此主题相关图片如下：搜狗截图13年09月30日0924_2.png
此主题相关图片如下：搜狗截图13年09月30日0925_3.png
此主题相关图片如下：搜狗截图13年09月30日0925_4.png
-- 发布时间：2013/9/30 9:44:37
--
"期货玩的就是概率，交易次数越多，亏损的机会就越大"
如果你学过高等数学，你这么说你的老师非气晕不可，如果没有学过算我没有说。
-- 发布时间：2013/9/30 9:58:16
--
没必要争论这个表达，不过呢，等你把什么是布朗运动、列维过程、测度变换、鞅。。。搞清楚了再和我讨论概率问题吧。
-- 发布时间：2013/9/30 11:29:01
--
这个帖子好有爱啊，我就是因为数学没学好，现在很多公式理解起来很麻烦
-- 发布时间：2013/9/30 11:52:44
--
能够做到稳定盈利要么超高频，要么就是守株待兔。我是这么认为的
-- 发布时间：2013/9/30 12:08:12
--
除了实盘检验，说什么都没用，过去好，不等于未来好，贴出实盘曲线，才有说服力，不过话又说回来，赚不赚钱是你自己的事，也不用证明给谁看，
-- 发布时间：2013/10/1 9:57:23
--
以下是引用等等在2013/9/30 9:26:17的发言：
浏览了一下各位大神的所谓实盘贴，感概万千。一年动辄交易上千次，如果这样的模型也能在IF的1min线上稳定盈利，必定是高手中的高高高手。期货玩的就是概率，交易次数越多，亏损的机会就越大。
楼主高明，我等愚钝，貌似推不出这个结论，或者同时也可以推出“交易次数越多，盈利的机会就越大。”
-- 发布时间：2013/10/2 21:20:09
--
没原码没真相....