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---- [原创]一个改进的海龟短线策略 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=50708)
-- 发布时间：2013/4/6 15:32:47
-- [原创]一个改进的海龟短线策略
长期潜伏在这个论坛，关于策略的知识大部分都是在这里学到的。在此向各位前辈致谢。经过摸索终于形成一个至少在
测评时还能看得过去的策略，斗胆拿出来，希望得到大家的指点。
这个策略是在海龟交易法的基础上改进而成的，可用于股指期货或商品期货的短线交易，最佳周期是五分钟。改进后的
策略更接近于幽灵法则的交易理念：仓位不能被市场证明是正确时尽快清仓，当被市场证明是正确时加仓操作。
[upload=jpg,1周期.jpg]UploadFile/2013-4/20134615264168898.jpg[/u
此主题相关图片如下：
2时间段.jpg
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此主题相关图片如下：3费率.jpg
此主题相关图片如下：7资金曲线.jpg
此主题相关图片如下：6统计.jpg
-- 发布时间：2013/4/6 15:36:58
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测试报告
测试品种: 股指连续
净利润: 2,632,294.50 净利润率: 526.46%
总盈利: 5,559,220.00 总亏损: -2,926,921.50
交易次数: 1850次 胜率: 27.78%
年均交易次数: 1820.08次 盈/亏次数: 514/1336
多头交易次数: 921 空头交易次数: 929
多头盈利次数: 252 空头盈利次数: 262
多头胜率: 27.36% 空头胜率: 28.20%
多头盈亏比: 0.38 空头盈亏比: 0.39
最大单次盈利: 4.24%(114,038.60) 最大单次亏损:-0.67%(-12,888.46)
平均盈利: 10,815.60 平均亏损: -2,190.81
所有平均利润: 1,422.86 均盈利/均亏损: 4.94
最大连盈次数: 5 最大连亏次数: 15
最大连盈幅度: 14.00%(95,076.23) 最大连亏幅度:-4.74%(-27,351.04)
盈利交易平均周期: 7.79 亏损交易平均周期: 3.12
交易平均周期数: 4.42 盈利系数: -0.44
夏普率: 0.0154 MAR比率: 77.03%
最大浮动盈利: 4.88%(131,981.25) 最大浮动亏损: -0.55%(-4,256.40)
最大回撤幅度: 6.60%(79,106.50) 最大回撤时间:2012/07/31 14:00:00
初始投入: 500,000 最大投入: 3,387,627
年回报率: 508.14%(371天) 年有效回报率: 76.06%
简单买入持有回报: -3.10% 买入持有年回报率: -3.05%
总交易额: 23,522,170.00 交易费: 1,058,495.88
交易费/利润: 0.40 融资、券费用: .00
测试时间: 2012/03/28 -- 2013/04/03 共371天
测试周期数: 13338
平均仓位: 15.35% 最大仓位: 79.69%
平均持仓量: 2.10 最大持仓量: 4.00
无仓周期数: 5162 无仓周期比例: 0.39
最长无仓周期: 13 平均无仓周期: 2.8
---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------
12/03 556,252.00 56,252.00 11.25%
12/04 731,856.00 175,604.00 31.57%
12/05 918,249.06 186,393.06 25.47%
12/06 1,031,182.13 112,933.06 12.30%
12/07 1,122,668.25 91,486.13 8.87%
12/08 1,285,150.75 162,482.50 14.47%
12/09 1,674,137.75 388,987.00 30.27%
12/10 1,767,712.25 93,574.50 5.59%
12/11 1,902,042.13 134,329.88 7.60%
12/12 2,170,855.25 268,813.13 14.13%
13/01 2,407,911.00 237,055.75 10.92%
13/02 2,789,735.25 381,824.25 15.86%
13/03 3,096,461.00 306,725.75 10.99%
13/04 3,132,294.50 35,833.50 1.16%
-- 发布时间：2013/4/6 18:41:46
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发个10年到现在的图看看
-- 发布时间：2013/4/8 10:11:01
-- 回复：（鸟人）发个10年到现在的图看看
鸟兄，这是10年4月到现在的测试图。我刚在南华开了个商品期货户，股指也没做过实盘，模型正在用模拟帐户做测试。个人觉得这个模型仍有缺陷，用于实盘还得改进。
不知道在模拟与实战之间，我还该注意些什么？请各位指教。
此主题相关图片如下：1费率.jpg
此主题相关图片如下：4资金曲线.jpg
此主题相关图片如下：5资金统计.jpg
此主题相关图片如下：6明细.jpg
看交易明细就知道，这个模型的特点就是方向对时仓位重，方向错时有时候开一仓就平了。
-- 发布时间：2013/4/8 10:57:47
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楼主你不会用指令价测的吧，曲线这么平滑？这个估计不敢实盘吧，这要不就是指令价测的，要不就是有未来
-- 发布时间：2013/4/8 12:35:46
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神马都是浮云，
只有一条，按自己的规则干。别把自己当人物，弱智一点更好
-- 发布时间：2013/4/8 13:25:11
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我是菜鸟，让鸟兄和诸位见笑了。由于是对海龟交易系统的改进，所以在测试时用的是STOP止损指令，这可能就是资金曲线平滑的原因。海龟交易系统大家都比较熟悉，如何用于日内交易是我改进这个模型的出发点，希望大家对这个模型能给出具体的建议或改进。为了便于交流，我把源码贴出来，各位塔友可以自己测一下（用五分钟、十分钟都可以），有好的意见请贴出来，好让我学习提高。另外，这个模型是不成熟的，主要问题是图表上显示都是正常的，但是用模拟盘测试时有时会出现不平仓的现象。所以千万不要直接用于实盘。
//改进版股指期货超短线海龟交易策略
//版本:20130406
//特点:固定手数与自动仓位切换，有隔夜仓或不隔夜自动切换开关。
VARIABLE:dayCount=1,PositionCount=1,SellSign=0;
VARIABLE:EntAndExitSign=1,EntPoint=0,ExitPoint=0;
VARIABLE:N=0,Ratio=2,Nmin=5;
INPUT:自动仓位(0,0,1,1),仓位比例(5,1,10,1),固定手数(1,1,3000,1),收市平仓(1,0,1,1),平仓比例(100,10, 100, 10);
//参数
ShortCycle:=Ratio;{平仓周期设置}
Longperiod:=2*Ratio;{开仓周期设置}
Interval:=30*0.01;{加仓价位间隔设置}
Cwratio:=仓位比例*0.0001;{仓位比例设置，最大仓位与资金量的百分比例}
Closeoff:=收市平仓*5000;{1：收市平仓，0：收市不平仓}
Closeratio:=平仓比例；{收市平仓时，平仓的比例，100%：全平，50%：平一半}
Off:=自动仓位;{1：按设定的仓位比例自动开仓，0：按设定的手数固定开仓}
Ss:=固定手数;{固定手数设置}
//提前分钟数自动设置
If Datatype=1 then Nmin:=3;
Otime:=Opentime(1);
Ctime:=Closetime(0)-Nmin*100;
Entertime:=Time>=Otime and Time<=Ctime;
Exittime:=Time>=Ctime+Nmin*100-100 and Time<=Ctime+Nmin*100-500+Closeoff ;
M:=ma(TR,12);
Buyhhv:=ref(hhv(H,Longperiod),1);
Sellllv:=ref(llv(L,ShortCycle),1);
Sellshorthhv:=ref(hhv(H,ShortCycle),1);
Buyshortllv:=ref(llv(L,Longperiod),1);
If Barpos>=21 then begin
If Barpos=21 then
N:=M;
If DayCount=6 or Barpos=21 then begin{5天调整N值}
N:=(19*N+TR)/20;{计算N值}
DayCount:=2;
end
DayCount:=DayCount+1;
EntPoint:=EnterBars+1;
If EntPoint=EntAndExitSign then begin{说明STOP指令买进头寸成功}
PositionCount:=PositionCount+1;{头寸计数}
SellSign:=True;{如果达到指定的价格，开始以STOP卖出}
end
How:=Cash(0)*Cwratio/N;
Cw:=if(Off=0,Ss,How);
If PositionCount=1 and Entertime then begin{第一头寸}
开多1:Buy(1 and Holding=0,Cw,Stop,Buyhhv);
开空1:Buyshort(1 and Holding=0,Cw,Stop,Buyshortllv);
end
If PositionCount=2 and Entertime then begin{如到第二头寸}
开多1:Buy(1 and Holding>0,Cw,Stop,Enterprice+Interval*N);{在上一头寸(即第一头寸)+0.3个N以STOP指令买进}
开空2:Buyshort(1 and Holding<0,Cw,Stop,Enterprice-Interval*N);
end
If PositionCount=3 and Entertime then begin{如到第三头寸}
开多3:Buy(1 and Holding>0,Cw,Stop,Enterprice+Interval*N);
开空3:Buyshort(1 and Holding<0,Cw,Stop,Enterprice-Interval*N);
end
If PositionCount=4 and Entertime then begin{如到第四头寸}
开多4:Buy(1 and Holding>0,Cw,Stop,Enterprice+Interval*N);
开空4:Buyshort(1 and Holding<0,Cw,Stop,Enterprice-Interval*N);
End
End
//这部分语句可能有问题，望高手给改一下（问题是不平空仓）
If SellSign=True then begin
ExitPoint:=Exitbars+1;
If ExitPoint=EntAndExitSign then begin {说明卖出成功}
PositionCount:=1;{头寸计算复原}
SellSign:=False;
end
If Enterprice+2*N then begin
平多Y:SELL(1,100%,Stop,Sellllv);{了结盈利头寸}
end
Else begin
平多S:SELL(1,100%,Stop,Enterprice-2*N);{了结亏损头寸}
end
If Enterprice-2*N then begin
平空Y:Sellshort(1,100%,Stop,Sellshorthhv);
end
Else begin
平空S:Sellshort(1,100%,Stop,Enterprice+2*N);
end
end
If Exittime then begin
If Holding>0 then begin
SELL(1,Closeratio%,Market);
end
If Holding<0 then begin
Sellshort(1,Closeratio%,Market);
end
end;
持仓:holding,linethick0;
资产:asset,noaxis，colorgray;
可用现金:cash(0),linethick0;
交易次数:totaltrade,linethick0;
正确率:percentwin,linethick0;
-- 发布时间：2013/4/9 11:27:15
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谢谢共享，太神奇了
-- 发布时间：2013/4/9 14:52:07
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图表显示一大片白色箭头，全是虚假成交价，哈哈哈
-- 发布时间：2013/4/10 23:38:20
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这是海龟交易系统，用的是STOP交易控制符，所以会出现未成交标志，在选项里设置一下，在不显示未成交标志前打上勾，就正常了。我贴出的代码在图表上显示是正常的，你要会测试的话也能得到我上面贴出的平滑资金曲线。