今天给大家分享一下根据“波幅”来动态调准交易手数(以股指期货为例)。

aa:=if(h=l,50*mindiff,h-l);

bb:=ref(ma(aa,60),1);

q3:=if(barpos<100,10,bb);

tn:=max(intpart(n2/q3),1);//动态交易手数。

以下是我的用于股指期货交易的对不同的N2参数的收益曲线。

测试环境：股指连续（复权）10分钟周期，手续费交易所+1%，平仓也按0.233%%。K线结束交易，开平各1跳滑点（如果正常情况下是可以的，现在交易不是那么活跃不够）；

从收益曲线看当N2=1时，相当于始终1手交易。收益曲线是一条折线，当N2=30时收益曲线基本是一条直线。

用K线“波幅”去动态确定仓位的一个最大好处是把回撤“均匀”化。如果用固定手数交易，当波幅小时回撤也会小一点，波幅大的时候回撤也会增大。