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---- 赌徒模型 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=140364)
-- 发布时间：2016/10/3 22:13:28
-- 赌徒模型
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-- 发布时间：2016/10/3 22:13:56
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-- 发布时间：2016/10/3 22:16:49
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赌徒模型。起步一万，最大每次开仓500手，最大总持仓3000手。持仓超过500手，分批挂单。收盘价提前N秒开仓，limitr指令价+1个滑点开平，所以测试的时候就没加滑点。
-- 发布时间：2016/10/9 14:02:46
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单一手测试好像更有参考价值，实盘单策略盈利加仓，不是说的那么简单。
-- 发布时间：2016/10/10 20:51:38
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单一手测试的模式个人觉得比较呆板。模型里边应该根据你模型的胜率设置连续亏损后改变仓位的策略。比方说，连续亏损N次，你可以将仓位加大。然后连续盈利后又保持什么仓位。
[此贴子已经被作者于2016-10-10 20:52:21编辑过]
-- 发布时间：2016/10/11 7:37:21
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事实上，当实盘的时候出现连续亏损，盘手的心理压力会很大，要保持账户能够继续生存下去，通常的做法是减仓。楼主认为可以加仓，是已经知道历史行情会发生好转的情况下 ，然后抄自己的底。我始终认为程序化的优势需要通过交易次数来体现，加仓可以，实盘中自己掌握就行，不需要在策略测试中体现。为了追求收益的加仓，很可能让账户做不下去，最后需要用交易次数来体现的优势也没有了。
-- 发布时间：2016/10/11 9:56:16
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我所说的并不是在原有的基础上加仓。该平仓的按照信号自动平仓，重新达到开仓条件的时候，加重仓位
[此贴子已经被作者于2016-10-11 9:56:40编辑过]
-- 发布时间：2016/10/11 14:24:24
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问题是哪个品种都好，假如用利润加大仓位的做法，只要这个品种的上市时间够长，数据样本够多，都能做出一个翻几千倍的模型出来，试问实盘有谁能做到？往前推一千种可能，都不会有这样的实盘成绩。