以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 程序化交易实盘俱乐部 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=9) ---- 虚假平仓问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=13627) |
-- 作者:tanyb77 -- 发布时间:2012/8/13 11:19:20 -- 虚假平仓问题 这一个月以来,程序化交易自动平仓后,第二天,突然发出仓位还会原数出现,这种现象分别在7月26日和8月13日两次出现;也就是说,多次出现虚假平仓的问题。这在实盘系统中,大家有遇到过吗?
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-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2012/8/13 11:42:33 -- 突然发出仓位还会原数出现 不懂这句话的意思 能在准确的描述下嘛 |
-- 作者:tanyb77 -- 发布时间:2012/8/13 17:04:04 -- 以下是引用RogarZ在2012-8-13 11:42:33的发言:
突然发出仓位还会原数出现 不懂这句话的意思 能在准确的描述下嘛 更正:突然发现,前日平出的持仓,第二天,又出现了;也就是说,系统没有真正平仓。 具体情况是:7月26日手工平仓全部持仓,在成交明细中,核查成功平仓了,但第二天早晨,开系统一看,那些持仓还在!?
第二次:也就是周五,8月10日,系统平全部持仓,在成交明细中,核查成功平仓了,但今天早晨,开系统一看,那些持仓还在!
不明白这是什么原因? |
-- 作者:tanyb77 -- 发布时间:2012/8/14 11:21:10 -- 有知道原因的吗,这种情况找不到原因的话,就无法投入实盘使用,即使1手也不能的。有高手或高人指点问题的原因吗? [此贴子已经被作者于2012-8-14 11:21:31编辑过]
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-- 作者:王锋 -- 发布时间:2012/8/14 11:38:02 -- 这种情况一般是你用了未来函数或者使用跨周期数据引用导致信号漂移 |
-- 作者:tanyb77 -- 发布时间:2012/8/21 8:36:16 -- 刚刚回来,看到群主的回复。检查了一下,代码中没有未来函数,不过,其中有MA的计算跨了20日,其它函数就再没有了,是这个原因吗?、
其它代码,就是简单的进出场函数,如下: //多头进场条件: enterlong: cross(GAP, Support); //空头进场条件: |
-- 作者:tanyb77 -- 发布时间:2012/8/21 8:58:30 -- 补充一下:这种不能预见的平仓,在频繁的日内交易中,由于有及时的止损,可能影响不大;但在跨日的趋势交易中,虽也有止损,但止损点数要大得多,因此,结果就很严重了。像这两次虚假平仓,前一次导致亏损;第二次也到导致亏损,合计共有5-6%左右! [此贴子已经被作者于2012-8-21 9:00:56编辑过]
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-- 作者:tanyb77 -- 发布时间:2012/8/29 13:27:19 -- 请求完善交易模型 群主,以上问题能帮助解答一下吗? 如果这个信号漂移问题是由于跨周期数据,比如如果这个多日MA函数引起的话,那么,有没有什么办法能有效解决这个问题? 不能用MA多日函数了吗? |
-- 作者:tanyb77 -- 发布时间:2012/9/5 8:35:19 -- 看来没有好的答案,只能理解为金字塔不适合做趋势程序自动化。这种信号漂移在多日级别是解决不了的。换句话说,金字塔系统的程序化目前只能做日短线。呵呵! |
-- 作者:tanyb77 -- 发布时间:2012/9/5 9:03:48 -- 期待能解决这个问题,金字塔系统就更好了 |