以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 程序化交易实盘俱乐部 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=9) ---- 【英雄帖】寻日内突破模型合作,可交换/租用/提成/购买…… (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=13281) |
-- 作者:yanxc -- 发布时间:2012/7/24 16:23:30 -- 【英雄帖】寻日内突破模型合作,可交换/租用/提成/购买…… 我现在手里自用的模型有几套。测试成绩赢利幅度都在900%以上。 但由于它们均系日内趋势跟踪模型,彼此之间无法较好的规避风险、平滑收益曲线、最大限度的降低回撤。 故在此寻求金字塔高手,能不吝拿出一个以上的模型来与我合作,共同降低风险,且间接的提高收益。
一、寻求的模型特征如下(无未来、无小周期引用大周期未定值、20万固定1手入场、收盘线K线走完出场,统计2010年4月16到2012年7月16):
1、以日内突破为主,可兼有顶底逆转等辅助策略
2、交易次数自IF开市以来不超过900次,欢迎600次以下的
3、赢利幅度900%以上或接近,其中今年赢利在150%以上或接近
4、最大回撤小于12%,最好小于10%
类似这样的,当然最好:
二、合作方式包括如下几类:
1、交换。以加密或不加密方式互换模型,并签约保证不外传给第3方。
2、租用。以加密或不加密模型按月租用,并签约保证不外传给第3方。
3、提成。互换监控帐号,互相或单方向在利润中提成。并签约保证不外传给第3方。
4、购买。购买无限期加密模型,或开源模型,或买断模型。均签约保证不外传给第3方。
我本人对模型评价、过度优化、操作观念的帖子,见: http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=12977&authorid=0&page=0&star=1
欢迎大家都灵活看待市场、看待程序化交易,只有抱团取暖、降低风险,才有可能长期坚持不懈做好程序化交易。
有意者请回复本帖或站内短信联系。谢谢! [此贴子已经被作者于2012-7-24 16:32:48编辑过]
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-- 作者:sun884588 -- 发布时间:2012/7/24 19:45:43 -- 唉,您这个展示的模型已经属于神仙级别了,根本就没什么回撤,盈亏比又那么好,还换什么模型。这种事情签约是不解决问题的,灵光的话,谁会外传。自己的东西只有自己知道,别人的东西只有别人知道。自己的东西那么好,别人的东西再好,您敢用吗。您上次的帖子就看到了,当时已经觉得好笑,这篇更好笑。。。。。。说实在的,图片里的东西,如果不是过度优化,完全没有什么大问题了,基本属于点钞机了。您还是留着自己发达吧。当然如果,您只是拥有图片,那么本身的可信就降低很多,换而言之,这样的模型也是可遇不可求的,您再等估计也很难寻觅到。。。。。。。 |
-- 作者:jjrxlf -- 发布时间:2012/7/24 21:31:31 -- 我抛砖引玉,贴一下我的交易系统,请楼主评判! ![]() ![]() |
-- 作者:jjrxlf -- 发布时间:2012/7/24 21:32:25 -- ![]() ![]() |
-- 作者:jjrxlf -- 发布时间:2012/7/24 21:36:05 -- 今年至今 6月至今 [此贴子已经被作者于2012-7-24 21:37:07编辑过]
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-- 作者:yanxc -- 发布时间:2012/7/25 11:51:16 -- 以下是引用sun884588在2012-7-24 19:45:43的发言:
唉,您这个展示的模型已经属于神仙级别了,根本就没什么回撤,盈亏比又那么好,还换什么模型。这种事情签约是不解决问题的,灵光的话,谁会外传。自己的东西只有自己知道,别人的东西只有别人知道。自己的东西那么好,别人的东西再好,您敢用吗。您上次的帖子就看到了,当时已经觉得好笑,这篇更好笑。。。。。。说实在的,图片里的东西,如果不是过度优化,完全没有什么大问题了,基本属于点钞机了。您还是留着自己发达吧。当然如果,您只是拥有图片,那么本身的可信就降低很多,换而言之,这样的模型也是可遇不可求的,您再等估计也很难寻觅到。。。。。。。
老大 您就不能看仔细点?
帖中的图片不是我的,我是希望找这个样子的也…… |
-- 作者:yanxc -- 发布时间:2012/7/25 11:53:12 -- 以下是引用jjrxlf在2012-7-24 21:36:05的发言:
今年至今 6月至今 [此贴子已经被作者于2012-7-24 21:37:07编辑过] 好象图丢了?
另外请帖一下2010年4月至今的。主要看看极端情况下的回撤和交易次数。 |
-- 作者:sun884588 -- 发布时间:2012/7/25 13:47:21 -- 我已经说了,这样的图上的模型基本是不存在的。你偏偏还在苦苦找寻。我就知道可能是图片。所以,图片的可信就降低很多。多策略是可能降低一定风险,但不是全部。因为大多数人的想法还是接近的。所以试图利用一些别的模型改良,本质上也不一定会有很大的提高。除非设计思路上完全两样。或者说,谁的想法完全不同于大众。但完全不同于大众也不一定是有效的。反其道行之的结果可能是一种对冲行为。而这样的对冲是否可以完全弥补,显然是不可能的。虽然对冲行为可以用放弃利润来弥补很大坑,初衷当然是这样。但是究竟将来会怎样,还是有些未知。也就是说,在历史上起到过对冲性质的东西在将来是否可以起到贴补大亏损,存在很多未知。实际就是一个未知变成几个未知。。。。。。
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-- 作者:jjrxlf -- 发布时间:2012/7/25 15:26:19 -- 今年至今 6月至今 ![]() ![]() ![]() ![]() |
-- 作者:jjrxlf -- 发布时间:2012/7/25 15:42:27 -- 以下是引用sun884588在2012-7-25 13:47:21的发言:
我已经说了,这样的图上的模型基本是不存在的。你偏偏还在苦苦找寻。我就知道可能是图片。所以,图片的可信就降低很多。多策略是可能降低一定风险,但不是全部。因为大多数人的想法还是接近的。所以试图利用一些别的模型改良,本质上也不一定会有很大的提高。除非设计思路上完全两样。或者说,谁的想法完全不同于大众。但完全不同于大众也不一定是有效的。反其道行之的结果可能是一种对冲行为。而这样的对冲是否可以完全弥补,显然是不可能的。虽然对冲行为可以用放弃利润来弥补很大坑,初衷当然是这样。但是究竟将来会怎样,还是有些未知。也就是说,在历史上起到过对冲性质的东西在将来是否可以起到贴补大亏损,存在很多未知。实际就是一个未知变成几个未知。。。。。。
楼主所说有一定道理,但据我的了解,这样的投资模型还是有不少的,有一点我认同:大众思维的模型肯定达不到那样水平。如果是基于传统技术指标修修改改,优化参数,那基本属于楼主所说的问题。当然我认为做实盘无法追求那么高的收益率,关键是回撤和交易次数 [此贴子已经被作者于2012-7-25 15:46:05编辑过]
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