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---- [分享]我也来展示我的模型 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=11735)
-- 发布时间：2012/5/18 10:03:02
-- [分享]我也来展示我的模型
这是两个策略组合一起测试的结果，每个模型1手。正常交易是一根k线走完提前2~4秒下单；止损是k线中交易。
此主题相关图片如下：qq截图20120518094846.png
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-- 发布时间：2012/5/18 10:05:08
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此主题相关图片如下：qq截图20120518094652.png
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这是按“周”计算的收益，回撤等
[此贴子已经被作者于2012-5-18 10:07:32编辑过]
-- 发布时间：2012/5/18 10:06:40
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此主题相关图片如下：qq截图20120518094300.png
这是按月计算的收益
-- 发布时间：2012/5/18 10:09:44
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回撤太大 在7%以内比较合适
-- 发布时间：2012/5/18 10:16:13
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以下是引用睿在2012-5-18 10:09:44的发言：
回撤太大 在7%以内比较合适
回撤太大 在7%以内比较合适
对于回撤我从来不看百分比，只看每手的回撤绝对值。分钟线6万，日线下4万是可以的
-- 发布时间：2012/5/18 11:33:11
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这个模型是日内交易，1分钟周期。
-- 发布时间：2012/5/18 11:49:37
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那整个就是2手来测试了? 策略很不错,就是均盈亏比=1.97,稍低一点点.
-- 发布时间：2012/5/18 12:10:53
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对，每个模型始终1手，两个模型，均盈亏比与你的交易次数关系很大，而交易次数又和你的回撤有一定的关系，看你怎么去平衡了。我的交易费率是0.55%%实际中要把要把交易费率设置到1.18%%才能和实际结果一直。1%%小了一点。
-- 发布时间：2012/5/18 13:29:20
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每个人对于风险控制的认识和要求是不一样的 看你的风险偏好了
就交易频率来讲 我的和你的比较类似 Mar在20左右 回撤在6%以内 均比为3.3
对于那个每日只做1次的 有这么高的成功率 止损那么小 你的显然更加靠谱一些
你的成功率算是高的 但是均比低 说明了一些问题 都是一个平衡的过程
-- 发布时间：2012/5/18 13:33:49
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以下是引用睿在2012-5-18 13:29:20的发言：
每个人对于风险控制的认识和要求是不一样的 看你的风险偏好了
就交易频率来讲 我的和你的比较类似 Mar在20左右 回撤在6%以内 均比为3.3
对于那个每日只做1次的 有这么高的成功率 止损那么小 你的显然更加靠谱一些
你的成功率算是高的 但是均比低 说明了一些问题 都是一个平衡的过程
每个人对于风险控制的认识和要求是不一样的 看你的风险偏好了
就交易频率来讲 我的和你的比较类似 Mar在20左右 回撤在6%以内 均比为3.3
对于那个每日只做1次的 有这么高的成功率 止损那么小 你的显然更加靠谱一些
你的成功率算是高的 但是均比低 说明了一些问题 都是一个平衡的过程
学习了.