在运用趋势交易系统时模型是具体的发送指令者，交易模型由各类计算机语言编写而成，它关乎着投资者能否长期盈利的关建地位，因此正确的认识与识另一款期货趋势交易系统的好坏尤为重要。

首先我们要将交易系统的种类区分开来比较，趋势交易系统与日内交易系统不能同比。

期货趋势交易系统一年交易多少合适？

认为一个趋势交易系统以波段交易为主，交易次数太少不付合实际的交易，说明止损大，不能抓住更小的波段。一月一次则一年12次试问谁会持仓这么久？人们选择期货就是为了短线灵活的交易方式，但交易次数如果太多则说明交易成本会太高，加上滑点很不可取。并且这种交易模型在震荡行情中会反复开仓形成较大的资金回辙。一年交易50-100次间较为适当。

如何识别一个期货趋势交易系统的有效性？

不能只关注测试曲线平稳与否与盈利大小这是很不正确，如果一个模型的测试曲线过于平均是有刻意优化的成份！过于优化的模型因为所有的参数都是针对测试的这段行情，因此在以后的行情中会出现较大的亏损，因为未来的行情千变成化。

而我们追求的趋势交易系统（见http://bbs.ihoms.com/bbs/zt/5210.htm）必须具有一定的自适应功能，能够适合行情变化而自动做出调整。同样我们可以这样来检验：一个完整的趋势交易系统它是一个优质的交易策略，它应适合多个品种，如果一个模型能适用相近的较多品种和周期那则说明这是一个真正的好策略。也证明了交易策略的有效性。（不含未来函数）

趋势交易系统应测试多久？

交易模型测试并不在于测试的长久，要以测试的交易次数为标准，因为有些模型选择的周期较大。一个趋势系统一般有50次测试交易，再加以上两条的标准大体就是推断出一个期货趋势交易系统的有效性了。

新手要减少干预

一句话就是严格按照交易系统进行操作，不要手工干预。如果真对系统信心不大，可以减少仓位进行小仓位试验，慢慢习惯通过程序化交易系统进行交易。