以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 高级功能研发区 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=5) ---- 接收数据的快慢问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=66942) |
-- 作者:wsanle -- 发布时间:2014/7/4 11:05:22 -- 接收数据的快慢问题 请教版主:我的自动交易系统流程是这样的:后台预警公式根据逐K线,走完最后一根K线后的模式计算出各种K线形态,发出形态开仓和形态平仓信号,将信号存储到全局变量,VBA读取全局变量进行开仓,VBA完成自动止损、减仓、平仓,为了防止极端情况出现,同时用VBA做了一个手工可以开平仓的界面,必要时可以进行手动干预。我的疑惑是:无论后台公式的最新价格CLOSE,还是盘口成交明细的成交价格,或者VBA的ReportData.NewPrice都应该是根据tick信号而产生的,请问哪种方式得到的最新成交价最快,以便我根据最快的数据进行委托,减少滑点? |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2014/7/4 13:59:06 -- VBA的ReportData.NewPrice 是最快的 |