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---- portfolio对象的持仓变化问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=183022)
-- 发布时间：2020/11/15 16:29:26
-- portfolio对象的持仓变化问题
def handle_bar(context):
print(\'新的一天开始了\')
portfolio = get_portfolio(context.s1,0)#读取portfolio
print(\'当前空头持仓为%d\'%portfolio.sell_quantity)
print(\'当前多头持仓为%d\'%portfolio.buy_quantity)
if close[-1]>sg[-1] and close[-2]<=sg[-2]:
print(\'符合平空开多\')
if portfolio.sell_quantity>0:
print(\'有空头持仓，平空\')
buy_close(context.s1,"market", volume=portfolio.sell_quantity,serial_id = 1)#空头平仓
portfolio = get_portfolio(context.s1,0)#平空之后读portfolio
print(\'买平后空头持仓为%d\'%portfolio.sell_quantity)#输出显示空头持仓已经变为0
if portfolio.buy_quantity == 0:
print(\'无多头持仓，开多\')
buy_open(context.s1, "market", volume=1,serial_id = 2)#多头开仓
portfolio = get_portfolio(context.s1,0)#开多后读portfolio
print(\'多开后多头持仓为%d\'%portfolio.buy_quantity)#输出显示多头持仓依然为零，不应该为1吗？
if close[-1]<xg[-1] and close[-2]>=xg[-2]:
if portfolio.buy_quantity>0:
print(\'有多头持仓，平多\')
sell_close(context.s1,"market", volume=portfolio.buy_quantity,serial_id = 3)
portfolio = get_portfolio(context.s1,0)
print(\'平多后多头持仓为%d\'%portfolio.buy_quantity)
if portfolio.sell_quantity == 0:
print(\'无空头持仓，开空\')
sell_open(context.s1, "market", volume=1,serial_id = 4)
portfolio = get_portfolio(context.s1,0)
print(\'开空后空头持仓为%d\'%portfolio.sell_quantity)
print(\'当天结束了\')
def after_trading(context):
portfolio = get_portfolio(context.s1,0)
print(\'收盘空头%d\'%portfolio.sell_quantity)
print(\'收盘多头%d\'%portfolio.buy_quantity)#盘后显示多头持仓为1
pass
上文是平仓反手代码片段，在handle_bar(context)中，平仓指令发出，持仓马上归零，但是反手开仓指令发出后，持仓不能正确显示，依然为零，必须要在after_trading(context)中，才能正确显示为1.
请教这是机制问题，还是我的代码有问题？
-- 发布时间：2020/11/15 17:25:38
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你是回测还是实盘运行？
回测时候下单后不是立即成交的，如果你handle_bar只执行了一次，那么那一次下单后持仓是不会变化的
-- 发布时间：2020/11/15 19:21:24
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无论是回测还是实盘都不可能下单后立马就能在持仓中体现的。 单子总有到交易所撮合交易的过程
[此贴子已经被作者于2020/11/15 19:21:57编辑过]
-- 发布时间：2020/11/15 19:44:42
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我是日线级别回测，handle_bar每天执行一次。我的测试结果，如果是平仓语句，持仓马上就会发生变化，这个似乎是虚拟持仓变化，跟是否成交没关系。但是对于开仓语句，在之后handle_bar中任何位置GET_PORTFOLIO，都不会有持仓变化。只有在当日AFTER_TRADING方法中GET_PORTFOLIO，持仓才会会发生变化。
所以问题一，PORTFOLIO对象中的持仓是虚拟持仓，还是实际持仓，回测和实盘有何区别？
问题二：无论是虚拟持仓还是实际持仓，开仓和平仓语句之后的持仓变化时机是不同的，如上文所述，这个我反复测试过，难以理解。
-- 发布时间：2020/11/15 21:05:11
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你日线执行一次自然会有这个问题，因为你日线程序相当于只执行一次
那么在执行下单动作后，马上输出持仓这个时候持仓是没有变化的。这个如果实盘你应该能理解
回测的话也一样，不同于图表策略那种回测，python这个回测他在下单瞬间是没有持仓的
你如果实盘的话，用固定间隔一直去执行程序，那么可能第一次执行下单，等后面几秒后执行时候持仓就会发生变化了
-- 发布时间：2020/11/16 0:00:34
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但是平仓语句之后，持仓为什么马上就变了呢？
-- 发布时间：2020/11/16 10:20:02
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好像平仓后回测时候是当作立即成交，而开仓不是。
[此贴子已经被作者于2020/11/16 13:12:21编辑过]
-- 发布时间：2020/11/16 11:02:33
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原因其实是在于，你开仓后是成交了才算有持仓对不对？
但是你平仓时候，是不是你平仓后你的可用持仓其实就是没有了，而不需要说成交对不对？？因为有冻结一说，就和你开仓后保证金冻结一个概念
-- 发布时间：2020/11/16 12:26:07
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-- 发布时间：2020/11/24 17:16:56
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谢谢各位老师的回答！我能不能自建一个变量跟踪虚拟持仓，并在新K产生时进行初值传递，就像图表的HOLDING一样？