以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 高级功能研发区 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=5) ---- 关于PYTHON策略编写和运行机制的问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=182898) |
-- 作者:无极无名 -- 发布时间:2020/11/8 0:05:09 -- 关于PYTHON策略编写和运行机制的问题 用PEL写了十年的代码,刚接触PYTHON,有如下几个疑问,请版主解惑。 1、PEL的序列模式适合后台,运行效率高,但不能做回测,逐K模式可以做回测,但效率低。PYTHON里面还有像PEL的序列模式和逐K模式区别吗? 2、PEL策略,通过stkindi和callstock函数横向调用,但一个策略不能调用50次,PYTHON策略是不是完全不同的机制,不存在这样的限制了? 3、PYTHON生成的回测报告,是不是基于品种池策略选择交易的全部品种组合的报告? 谢谢!
|
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2020/11/8 19:19:33 -- 1、2 python没有这些区别和限制,序列模式用在后台,后台早就可以做回测了,在交易-后台程序化,这个界面有精细化回测 3、python 的合约池只是一个列表,具体要交易什么品种完全是自己代码里去指定的。和pel那种交易品种池不一样。 python的合约池只是一个让你能看得到的列表,不代表交易的品种是这个池子,具体要交易什么代码里必须自己指定
|
-- 作者:无极无名 -- 发布时间:2020/11/8 20:14:37 -- 好的,谢谢版主在休息日还给予及时的回答!我还有如下疑问: 1、我是不是可以这样理解,除了HANDLE_BAR方法是每个时间切片或者TICK运行一次,其它的方法都是只运行一次,且由于这些方法是金字塔自己根据金融领域特点开发的,客户只要安装金字塔PYTHONAPI环境,就必须遵循这些方法逻辑,把只需要运行一次的代码和每个时间切片都需要运行的代码分开,分别放在不同的方法下,形成固定模式,来进行策略开发。 2、PYTHON似乎没有BAR的概念,只有时间概念,对期货而言,不同品种合约和基准合约的交易时间不一致,这可能造成不同的期货合约放在一起测试和交易会出现问题。那如果是日线级别的策略,是不是就不存在这个问题了,或者还在代码中对不同品种的下单时间进行区别,以使不同品种共用一个策略。 3、PYTHON合约池是否可以被get_blocks获取,以使观察列表和下单列表范围一致? 4、对新手来说,不知道要IMPORT什么,是否可以提供金字塔支持的第三方库,比如pandas、numpy的说明文档。
|
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2020/11/9 20:07:19 -- 1、是的 2、一般不要不同品种混着用,如果单品种策略你用pel开发是最简单的,python是适合股票这种同一个基准下有很多不同品种去遍历的策略 3、合约池是context.unvirse这个下面 4、这几个数据分析库需要你自行学习的
|