| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 高级功能研发区 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=5) ---- 关于PYTHON策略编写和运行机制的问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=182898) |
| -- 作者：无极无名 -- 发布时间：2020/11/8 0:05:09 -- 关于PYTHON策略编写和运行机制的问题 用PEL写了十年的代码，刚接触PYTHON，有如下几个疑问，请版主解惑。 1、PEL的序列模式适合后台，运行效率高，但不能做回测，逐K模式可以做回测，但效率低。PYTHON里面还有像PEL的序列模式和逐K模式区别吗？ 2、PEL策略，通过stkindi和callstock函数横向调用，但一个策略不能调用50次，PYTHON策略是不是完全不同的机制，不存在这样的限制了？ 3、PYTHON生成的回测报告，是不是基于品种池策略选择交易的全部品种组合的报告？ 谢谢！
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2020/11/8 19:19:33 -- 1、2 python没有这些区别和限制，序列模式用在后台，后台早就可以做回测了，在交易-后台程序化，这个界面有精细化回测 3、python 的合约池只是一个列表，具体要交易什么品种完全是自己代码里去指定的。和pel那种交易品种池不一样。 python的合约池只是一个让你能看得到的列表，不代表交易的品种是这个池子，具体要交易什么代码里必须自己指定
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| -- 作者：无极无名 -- 发布时间：2020/11/8 20:14:37 -- 好的，谢谢版主在休息日还给予及时的回答！我还有如下疑问： 1、我是不是可以这样理解，除了HANDLE_BAR方法是每个时间切片或者TICK运行一次，其它的方法都是只运行一次，且由于这些方法是金字塔自己根据金融领域特点开发的，客户只要安装金字塔PYTHONAPI环境，就必须遵循这些方法逻辑，把只需要运行一次的代码和每个时间切片都需要运行的代码分开，分别放在不同的方法下，形成固定模式，来进行策略开发。 2、PYTHON似乎没有BAR的概念，只有时间概念，对期货而言，不同品种合约和基准合约的交易时间不一致，这可能造成不同的期货合约放在一起测试和交易会出现问题。那如果是日线级别的策略，是不是就不存在这个问题了，或者还在代码中对不同品种的下单时间进行区别，以使不同品种共用一个策略。 3、PYTHON合约池是否可以被get_blocks获取，以使观察列表和下单列表范围一致？ 4、对新手来说，不知道要IMPORT什么，是否可以提供金字塔支持的第三方库，比如pandas、numpy的说明文档。
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2020/11/9 20:07:19 -- 1、是的 2、一般不要不同品种混着用，如果单品种策略你用pel开发是最简单的，python是适合股票这种同一个基准下有很多不同品种去遍历的策略 3、合约池是context.unvirse这个下面 4、这几个数据分析库需要你自行学习的
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