以文本方式查看主题
- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
-- 高级功能研发区 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=5)
---- python回测结果的时间和价格有问题。 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=176226)
|
-- 作者:chulingwei
-- 发布时间:2020/5/24 14:23:03
-- python回测结果的时间和价格有问题。
使用python进行60分钟线回测的时候,查看测试结果,发现成交的时间和价格有问题。出现该品种根本不存在的交易时间,比如说橡胶和棉花的0点。 价格也很奇怪,不管是不除权还是除权都对不上。
截图见上传附件。 用5分钟测试的时候,就没有这种异常时间的问题。
麻烦看下是不是有问题。 此主题相关图片如下:截屏2020-05-2414.15.38.png
|
-- 作者:yukizzc
-- 发布时间:2020/5/25 9:21:32
--
本地这样测试,测不到0点的,你这样最简单的测试看下呢 此主题相关图片如下:b)1)ws}ocz3vzktb(cfh5a.png
|
-- 作者:chulingwei
-- 发布时间:2020/5/25 10:22:29
--
用你给的代码不会出现异常时间。
但是用这个代码,我试了一定有异常时间。 def handle_bar(context): if istradertime(order_book_id= \'SQRU00\'): buy_open( \'SQRU00\', "ThisClose", volume=1,serial_id = 1) 回测时间选60分钟,初始化合约选 白银连续。
麻烦看下什么问题。
|
-- 作者:chulingwei
-- 发布时间:2020/5/25 10:34:46
--
仔细看了下测试记录。基准合约选的白银连续,有23:00-2:30的交易时间。 实际测试合约为其他合约,比如橡胶连续,应该没有23:00-2:30的交易时间。
但是测试记录中会有橡胶连续的23:00-2:30交易时间,而且价格都是一样的。
感觉是个bug。
没法把图截上来,你们可以试下。
|
-- 作者:chulingwei
-- 发布时间:2020/5/25 10:46:25
--
测试截图上传了。 此主题相关图片如下:截屏2020-05-2510.45.36.png
此主题相关图片如下:截屏2020-05-2510.44.52.png
|
-- 作者:yukizzc
-- 发布时间:2020/5/25 16:57:30
--
你不能这么混用,回测时候的时间就是这个基准合约的时间,你把不同的品种混在一起然后去判断是否是交易时段不行的
|
-- 作者:chulingwei
-- 发布时间:2020/5/25 17:19:39
--
好的,那看来用法不太合适。
如果需要多品种一起测试的话,但是各品种的交易时间也不一样,就没法一起测试了
|
-- 作者:yukizzc
-- 发布时间:2020/5/25 17:33:05
--
本身python是品种之间不区分开的,适合股票那种同一个时段内做多品种横向统计
期货每个品种都不一样本身就是用pel适合
或者这么说如果不是必要,没有必要用pythong去写期货策略,期货本身考虑自己周期更多一些
|