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---- 求问 如何在金字塔中求得OLS的系数 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=99431)
-- 发布时间：2016/6/22 12:51:59
-- 求问 如何在金字塔中求得OLS的系数
求教一个关于OLS的系数问题
如果根据最小二乘法可以得出两种资产的价格满足 price2 = beta*price1+alpha+残差
在统计学中我们已经有了计算beta的公式，那么求问
如何在金字塔中使用历史数据求出beta系数的值呢？ 金字塔中是否也有类似的公式呢？
在MATLAB中，公式的分子和分母都可以用矩阵乘积的形式来求得，求问大神如何在金字塔中运算...附上MATLAB的代码，求大神帮忙，多谢！
for i = N1+1:Length
fenzi = (price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)))\'*(price(i-N1:i-1,2)-mean(price(i-N1:i-1,2)));
fenmu = (price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)))\'*(price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)));
beta = fenzi/fenmu;
fenzi = (price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)))\'*(price(i-N1:i-1,2)-mean(price(i-N1:i-1,2)));
fenmu = (price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)))\'*(price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)));
beta = fenzi/fenmu;
end
-- 发布时间：2016/6/22 13:26:34
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请注释一下上面5句代码，以及所要实现的目的
-- 发布时间：2016/6/22 13:46:44
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多谢回复
目的就是 求出能够使得y=bx+a误差平方最小的系数b
根据统计学公式 b=∑(X--mean(X))(Y--mean(Y))/∑(X --mean(x))^2
mean(X)，mean(Y)分别为X,Y的均值
代码第二行 fenzi即为上面的=∑(X--mean(X))(Y--mean(Y))部分，X为price(:,1);Y为price(:,2)，mean(X)和mean(Y)的取值为最近的N1周期内的X,Y均值
代码第三行 fenmu = ∑(X --mean(x))^2
第四行为fenzi与fenmu的除
不知道我解释清楚没有，其实我MATLAB的能力也很弱
多谢帮忙
多谢帮忙-- 发布时间：2016/6/22 13:59:27
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X为price(:,1);Y为price(:,2)，
这两个是什么意思？
-- 发布时间：2016/6/22 14:59:05
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在matlab里面定义的一个n*2的矩阵price , price的第一列和第二列就分别代表X和Y的数值
-- 发布时间：2016/6/22 15:00:14
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PEL弄不了2维数组
用户可以去高级区发帖问问
-- 发布时间：2016/6/22 15:14:41
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MATLAB写的是二维数组，但是其实就是两个一维的数组呀... 多谢啦~
-- 发布时间：2016/6/22 16:50:16
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你这样潦草的描述我们是很难得到具体的需求的，也就没法具体帮你，你可否有详细的需求说明资料给我们？
for i = N1+1:Length
fenzi = (price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)))\'*(price(i-N1:i-1,2)-mean(price(i-N1:i-1,2)));
fenmu = (price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)))\'*(price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)));
beta = fenzi/fenmu;
fenzi = (price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)))\'*(price(i-N1:i-1,2)-mean(price(i-N1:i-1,2)));
fenmu = (price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)))\'*(price(i-N1:i-1,1)-mean(price(i-N1:i-1,1)));
beta = fenzi/fenmu;
end
最好吧这个代码做详细的描述