| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 求助金字塔如何实现蒙特卡洛算法的双均线系统？ (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=96374) |
| -- 作者：cc315416174 -- 发布时间：2016/4/17 13:36:48 -- 求助金字塔如何实现蒙特卡洛算法的双均线系统？ 基于蒙特卡洛算法的双均线系统主要过程如下： 1. 首先确定系统两个参数样本空间Q和P，初始化多头指标B=0，空头指标S=0； 2. 从样本Q和P中从随机抽取参数m和n，其中m>n； 3. m周期均线值MA1，m周期均线值MA2，当MA1>MA2，S=S+1；当MA1<MA2，B=B+1; 4. 重复执行K次，统计多空指标S值和B值； 5. 确认买卖信号，S>L时，系统发出卖信号，B>L时，系统发出买信号（其中L为系统参数，L<K）。 [此贴子已经被作者于2016/4/17 13:38:35编辑过]
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| -- 作者：fly -- 发布时间：2016/4/18 9:44:21 -- MA1和MA2的值比较，不是MA1大，就是MA2值大。
从这个角度看，随着K线数量的增多，执行到一定时候，就必然会出现S大于一定值L，B也是。 基于这点，个人认为这个算法没有意义。
如果想编写，推荐引入全局变量VARIABLE，定义S和B |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2016/4/18 15:22:46 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=91199&skin=0 请参考这里 |
| -- 作者：cc315416174 -- 发布时间：2016/4/18 17:49:28 -- ok |