| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 建议后台增加获取未成交委托的委托时间和委托价格的函数 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=7893) |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2011/9/6 11:34:46 -- 建议后台增加获取未成交委托的委托时间和委托价格的函数 该建议由最近一个10年交易经验的客户需求而来，理由如下：
他的系统是分批进场和分批出场的系统 比如： 3分钟K线，每次收阳线都买入1手 ，均线死叉离场，未了避免滑点，限价发单 对于未成交单的控制，不是简单的 N秒内不成交自动撤单，而是 N秒内不成交且成交速度（单位时间内的成交量）达到一定值才撤单后追单，追单价格是委托价上移一定的点数（据说是算法交易） 所以需要获取委托时间、委托价格 目前没这2个函数。tsubmit这个函数也不够强大，因为取得的永远是上一笔委托的未成交秒数，但是，分批买入，未成交单可能有好多笔
建议开发2个函数 上N笔委托单的委托价格 和 委托时间（具体的时间）
这样就可以通过 未成交委托单的数量 tremainqty（这里错了），用 for i=1 to tremainqty 历遍每一笔未成交委托，然后对未成交委托做相应的处理 应该这样： 这样就可以通过 未成交委托单的委托数量N （这个N是基于依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的委托），用 for i=1 to N 历遍每一笔未成交委托，然后对未成交委托做相应的处理
同样的，VBA获取未成交委托单信息时，目前可以获取委托单的委托价格，希望多加一个获取委托单的时间信息。
tsubmit(N) 有1000秒的限制。有时候可能不止这个数哦。 [此贴子已经被作者于2011-9-6 22:30:13编辑过]
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| -- 作者：董小球 -- 发布时间：2011/9/6 15:56:55 -- 好建议，但是不知道技术上实现起来难度如何 |
| -- 作者：fly -- 发布时间：2011/9/6 16:23:13 -- 需要用要分笔成交,估计运算量会较大 |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2011/9/6 22:21:59 -- 不需要分笔成交啊。 就是读取后台里的未成交委托单的记录而已 而这些未成交委托单的记录本身就存在，在监控里
其实VBA已经实现
OrderNum2 得到所有国内期货当前有效的未成交合约品种数量
OrderInfo2 取指定索引的未成交CTP合约信息
只是这个 OrderInfo2 有委托价格，没有委托时间 OrderInfo2(Index, OrderID, ConSign, Filled, Remaining, Action, OrderType, LmtPrice, Account, Kaiping, Code, Market)
当然，VBA取得的未成交委托记录，是针对所有操作，包括后台下单，手工下单等，并不是只针对后台下单 [此贴子已经被作者于2011-9-6 22:41:24编辑过]
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| -- 作者：董小球 -- 发布时间：2011/9/7 8:45:31 -- 应该可以研发一个指标调用VBA的xx的函数，不过不知道可行不 |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2011/9/7 13:07:32 -- 那是可以的。自定义函数 不过，VBA暂时不能取得未成交委托单的委托时间，取得的未成交委托单的委托价格也是所有的委托（人工、后台、图表等），不是仅仅隶属于后台 |