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----  图表交易账户金额与实际金额不同的问题  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=7059)
--  作者：没有
--  发布时间：2011/7/1 13:37:39
--  图表交易账户金额与实际金额不同的问题

原因就是图表，程序计算是6月1日开始交易，真实是7月1日开始交易，从而导致了金额的不同。

 

图表交易的本质，就是虚拟资金和持仓，核心就是忽略图表虚拟的资金变化，下单的时候，取账户里的实际金额，进行交易。

 

Intpart(Tasset/(Close*Multiplier*MarginRatio));

有位朋友建议用这个公式解决，可以吗？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2011/7/1 13:56:26
--  
MarginRatio是什么？
--  作者：fly
--  发布时间：2011/7/1 17:19:44
--  

//可以,以下例为例说明如何使用

//一分钟周期,逐周期

 

ma5:ma(close,5);
ma15:ma(close,15);

 

MarginRatio:=0.18;//MarginRatio是保证金比率

num:=Intpart(Tasset*0.3/(Close*Multiplier*MarginRatio));//开仓手数为总资金的30%

if num=0 then exit;

 

if CROSS(ma5,ma15) and time>091500 and time<145000 then
begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
buy(holding=0,num,limit,c+2*mindiff);
end

 

if CROSS(ma15,ma5) and time>091500 and time<145000 then
begin
sell(holding>0,0,thisclose);
buyshort(holding=0,num,limit,c-2*mindiff);
end

 

//收盘前5分钟平仓
if time > 145500 then
 begin
 sell(holding > 0, 0, thisclose);
 sellshort(holding < 0, 0, thisclose);
 end
--  作者：没有
--  发布时间：2011/7/2 22:52:22
--  

谢谢，请问在后台程式化交易中

 

Intpart(Tasset/(Close*Multiplier*MarginRatio));语句中的Multiplier是直接写成5，还是可以写成zqcf00?,或者有其他的表达方式？
--  作者：fly
--  发布时间：2011/7/4 8:59:11
--  
Multiplier(交易单位)是系统函数
--  作者：没有
--  发布时间：2011/7/4 9:56:25
--  
哦，谢谢
--  作者：没有
--  发布时间：2011/7/5 11:02:04
--  
在图标交易，轮训模式下Intpart(Tasset/(Close*Multiplier*MarginRatio));语句中，Tasset取不到账户中的值，仍旧使用的是asset。请教姜总，解决之道。
--  作者：fly
--  发布时间：2011/7/5 15:16:48
--  

不好意思哦,原来的是有点问题.

是由于TASSET是个常数(只在最后一个周期有效)导致的

以下在最后一个周期和非最后一个周期,做了更改.

 

runmode:0;


ma5:=ma(close,n1);
ma15:=ma(close,n2);

 

MarginRatio:=0.18;
num:Intpart(Tasset*0.3/(Close*Multiplier*MarginRatio)),linethick0;//开仓手数---MarginRatio是保证金比率
if num=0 then exit;

if CROSS(ma5,ma15) and time>091500 and time<145000 then
begin

 

if islastbar then
begin
sellshort(holding<0,num,thisclose);
buy(holding=0,num,limit,c+2*mindiff);
end
else
begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
buy(holding=0,1,limit,c+2*mindiff);
end

 

end

 

 

if CROSS(ma15,ma5) and time>091500 and time<145000 then
begin

 

if islastbar then
begin
sell(holding>0,num,thisclose);
buyshort(holding=0,num,limit,c-2*mindiff);
end
else
begin
sell(holding>0,0,thisclose);
buyshort(holding=0,1,limit,c-2*mindiff);
end

 

end
--  作者：没有
--  发布时间：2011/7/5 20:42:26
--  

谢谢姜总赐教！

if islastbar then
begin
sell(holding>0,num,thisclose);----------------这里的holding修改为tholding,在图表，轮询模式下，会导致信号消失，请问姜总，解决之道。
buyshort(holding=0,num,limit,c-2*mindiff);--同上
end
else
begin
sell(holding>0,0,thisclose);--同上
buyshort(holding=0,1,limit,c-2*mindiff);--同上
end
--  作者：没有
--  发布时间：2011/7/5 21:43:22
--  请老师帮忙写个策略，多谢了。
添加 if islastbar then后，图表上不显示信号了？