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----  [求助]怎样计算持仓最大回撤  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=6815)
--  作者：战争魔鬼
--  发布时间：2011/6/9 16:23:20
--  [求助]怎样计算持仓最大回撤
请问怎样计算持仓最大回撤，就是未平仓以前发生的最大亏损幅度。谢谢！
--  作者：26327756l
--  发布时间：2011/6/9 17:02:06
--  

当开仓后 S 变量记录开仓的K线位置，

而后就会以此为开始 到当前位置 这之间的 最小资金数 除以 最大资金数 得到最大亏损幅度 d，

如果没开仓则为1；数据只计算上一次开仓到现在的亏损幅度。开仓后又平完了持仓的，就不再计算范围内。

有问题再发贴。

 

VARIABLE:s=0;
 if STATE<>0 then s:=BARPOS;else s:=0;
d:=LLV(ASSET,BARPOS-s)/HHV(ASSET,0)

[此贴子已经被作者于2011-6-9 17:03:02编辑过]
--  作者：wzywzy292
--  发布时间：2011/6/9 19:55:56
--  
 学习
--  作者：战争魔鬼
--  发布时间：2011/6/9 21:19:10
--  
不对。
--  作者：阿火
--  发布时间：2011/6/9 21:53:19
--  
最大亏损幅度:=if(holding>0,(enterprice-llv(l,enterbars))/enterprice,if(holding<0,(hhv(h,enterbars)-enterprice)/enterprice,0));