| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- tick数据引用 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=6701) |
| -- 作者：Felix -- 发布时间：2011/5/30 16:16:01 -- tick数据引用 请问如何引用前溯N个tick的委买委卖以及买一卖一等盘口数据？ |
| -- 作者：董小球 -- 发布时间：2011/5/30 16:33:19 -- "if00$CLOSE#tick" 就是引用TICK数据，这里你可以在函数里表里找#的使用方法，来学习一下； 至于买一卖一，没有办法取历时数据，但是我觉得你可以用TICK数据+1或者-1来代替，因为TICK本身就只有一个数值嘛！ |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2011/5/30 19:01:47 -- 在分笔周期下参考ASKPRICE,ASKVOL |
| -- 作者：out-u -- 发布时间：2011/5/30 19:35:31 -- 委买委卖是动态数据，系统未保留 |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2011/5/30 19:41:22 -- ASKPRICE,ASKVOL在分笔下是序列数据,还请楼上把问题搞清楚一些再回复哈 |
| -- 作者：Felix -- 发布时间：2011/6/1 10:37:45 -- 感谢楼上的回复 我的意思是能不能通过类似ASKPRICE[N]的形式引用往前推的委托价、最新价和委托量、累计（甚至上个tick的）交易量 金字塔提供的数据应该是引用交易所的推送数据吧，是否提供函数让使用者直接引用这些数据呢？ |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2011/6/1 14:33:34 -- 描述不清,无法理解 |