| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]如何做以市盈率做开平仓的股票交易系统的测试？ (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=6104) |
| -- 作者：z7c9 -- 发布时间：2011/4/11 21:09:28 -- [求助]如何做以市盈率做开平仓的股票交易系统的测试？ 市盈率小于10买入，市盈率大于30卖出。
如何实现在历史数据上进行交易系统的测试？ |
| -- 作者：董小球 -- 发布时间：2011/4/12 8:53:55 -- 市盈率这东西是动态行情里的，不能做历史测试！ |
| -- 作者：wangwatercup -- 发布时间：2011/4/12 9:01:57 -- 以下是引用z7c9在2011-4-11 21:09:28的发言： 这件事情是 Easily said than done.市盈率小于10买入，市盈率大于30卖出。
如何实现在历史数据上进行交易系统的测试？ 啥叫市盈率？您说的是静态的，还是动态的？如果是动态的，是TTM的，还是？是归属上市母公司的，还是稀释之后的？更让你头疼的是，1、3季报、半年报都有不全的数据，甚至有的兰公司连年报都没有、、、、、、、如果你摸着自己的良心（而不是为了出一篇唬人的卖方报告）研究一下最基本的PE问题，你就会因为数据的不完整和不一致而必须的做出各种假设、补丁和睁一只眼闭一只眼、、、、、、、 |
| -- 作者：z7c9 -- 发布时间：2011/4/12 9:06:49 -- 以下是引用董小球在2011-4-12 8:53:55的发言：
市盈率这东西是动态行情里的，不能做历史测试！
就是说金字塔里无法做基于历史的基本面信息进行历史数据测试了？
比如市盈率，市净率，每股净资产等等基本面信息都只有动态行情数据，没有历史每日的数据么？ |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2011/4/12 9:08:28 -- 应该是没有 哪个软件有？把它复制过来，放在数据库，然后再测试 |
| -- 作者：wangwatercup -- 发布时间：2011/4/12 9:12:06 -- 换句话说，如果这件事情是很容易就做到的，那么基金公司还要养那么多的研究员干什么？整天加班到很晚，累得跟驴似的。每个上市公司都是不同的，不能简单用个市盈率或者其他指标就一概简单的把他们各种各样的异质特性统一起来。至少你应该说，在经济下滑周期，可以买PE高的票，或者在经济高长周期可以买高PE的票，然后你的理由如下： 1) 2) 3); 不要轻视基本面研究的兄弟，他们干的也是体力活，不一定比量化研究轻松，实际上还要复杂很多、、、、、、 |
| -- 作者：z7c9 -- 发布时间：2011/4/12 9:12:43 -- 以下是引用leevolvo在2011-4-12 9:08:28的发言：
应该是没有 哪个软件有？把它复制过来，放在数据库，然后再测试 量化投资本来是即可以基于基本面信息，也可以基于技术面信息的，看样子，目前还是只能基于技术面了，呵呵 |
| -- 作者：fly -- 发布时间：2011/4/12 9:13:57 -- 是的,动态行情没记录下来,无法进行历史测试 |
| -- 作者：z7c9 -- 发布时间：2011/4/12 9:14:26 -- 以下是引用wangwatercup在2011-4-12 9:12:06的发言：
换句话说，如果这件事情是很容易就做到的，那么基金公司还要养那么多的研究员干什么？整天加班到很晚，累得跟驴似的。每个上市公司都是不同的，不能简单用个市盈率或者其他指标就一概简单的把他们各种各样的异质特性统一起来。至少你应该说，在经济下滑周期，可以买PE高的票，或者在经济高长周期可以买高PE的票，然后你的理由如下： 1) 2) 3); 不要轻视基本面研究的兄弟，他们干的也是体力活，不一定比量化研究轻松，实际上还要复杂很多、、、、、、
现在考察的是有没有历史基本面信息，不是说研究如何基于历史基本面信息开发交易策略，是两个不同的问题呀。 |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2011/4/12 9:21:42 -- 自己搞到历史的财务数据放Access，BUY,SELL系统，自行计算市盈率，然后图表程序化测试 |