| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 实盘当中能否使用limitr命令 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=5803) |
| -- 作者：wangwatercup -- 发布时间：2011/3/21 20:00:17 -- 实盘当中能否使用limitr命令 例如 buy(1,30%,limitr,buyprice) 使用该命令进行交易，历史回测很好，因此想在真实图表交易当中也使用该命令，但是希望能够盘中满足交易条件就即时成交，而不受到走完一根K线的限制。 1）使用buy，将该命令应用于实际图表交易当中是否可行？该命令是否只能用于历史回测？ 2）使用buy，但是使用limit配合设定固定时间间隔（1秒）能否在实际图表交易当中实现本命令的功能？ 3）或者使用enter，配合设定固定时间间隔（1秒）能否实现实盘图表交易？ 4）在上面2）、3）当中又如何避免反复开仓的问题（设holding为0的条件有问题，因为有时取到的holding是错的）？ 5）或者放弃图表交易，通过vbs的程序才能实现？ [此贴子已经被作者于2011-3-21 20:13:29编辑过]
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| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2011/3/21 20:42:36 -- 问题好多 1，可以执行 2，也可以执行 3，没有enter指令。有enterlong指令，可以实盘 4，一个K线只能下一次单，不会反复开仓。 holding没有问题 ，你说的问题是什么，可以发帖，让我们帮你看看什么问题 5 VBA也能实现交易（至少专业版才可） |
| -- 作者：wangwatercup -- 发布时间：2011/3/22 16:46:45 -- 关于上面的问题4） 今天模拟交易试了一下，存在反复开仓的情况，在14：52分反复的开仓，而且都是在一根K线里面。使用的是enterlong配合固定时间间隔（1秒） 序号 时间 品种 类型 方向 价格 数量 开平 帐户 投保 1 2011/03/22 14:58:23 RU09 橡胶1109 卖出 35515 30 平 85436 投机 2 2011/03/22 14:52:10 RU09 橡胶1109 买入 35530 1 开 85436 投机 3 2011/03/22 14:52:09 RU09 橡胶1109 买入 35530 1 开 85436 投机 4 2011/03/22 14:52:09 RU09 橡胶1109 买入 35530 1 开 85436 投机 5 2011/03/22 14:52:09 RU09 橡胶1109 买入 35530 1 开 85436 投机 6 2011/03/22 14:52:07 RU09 橡胶1109 买入 35530 2 开 85436 投机 7 2011/03/22 14:52:07 RU09 橡胶1109 买入 35550 8 开 85436 投机 8 2011/03/22 14:52:04 RU09 橡胶1109 买入 35565 8 开 85436 投机 9 2011/03/22 14:52:04 RU09 橡胶1109 买入 35570 5 开 85436 投机 10 2011/03/22 14:52:04 RU09 橡胶1109 买入 35570 3 开 85436 投机 还有问题6）为什么在收盘前不平仓？代码如下 input:volatility(××); input:P(××); input:S(××; input:M(××; entertime:=time>=091500 and time<=145500; exittime:=time>145500; dist:=barslast(date<>ref(date,1)); oo:=ref(open,dist);//开盘价 mindif:=5; highest:oo+volatility*mindif; lowest:oo-volatility*mindif; ///////////////////////////////////////////////////////////////////// DIFF : EMA(CLOSE,S) - EMA(CLOSE,P),noaxis; DEA : EMA(DIFF,M),noaxis; if dist+1<=max(P,S) then begin DIFF:=0; DEA:=0; end ///////////////////////////////////////////////////////////////////// buycond:=entertime and high>=highest and diff>dea; buyshortcond:=entertime and low<=lowest and diff<dea; sellbuycond:=entertime and cross(dea,diff); sellshortcond:=entertime and cross(diff,dea); enterlong:buycond,TFILTER; entershort:buyshortcond,TFILTER; exitlong:exittime or sellbuycond,TFILTER; exitshort:exittime or sellshortcond,TFILTER; [此贴子已经被作者于2011-3-22 16:48:12编辑过]
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| -- 作者：fly -- 发布时间：2011/3/22 17:03:36 -- 最小变动价位直接可以写成MINDIFF
dist:=barslast(date<>ref(date,1)); 不知道楼主的是几分钟K线周期.楼主最好先使用K线走完,等策略稳定了,再加以改进.
//以下公式适合1分钟和5分钟周期.收盘前平仓情况正常.提供给楼主做参考 ma5:ma(close,5); {开多}ENTERLONG:CROSS(ma5,ma15) AND time>091500 and time<145500 ,TFILTER; [此贴子已经被作者于2011-3-22 17:29:28编辑过]
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| -- 作者：wangwatercup -- 发布时间：2011/3/22 18:03:04 -- 感谢楼上提出意见，但是经测试，的确是开盘价（集合竞价），而不是昨天最后一根K线的开盘价 使用历史回测，走完K线的办法是亏钱的（很多），但是如果能够在K线内即时交易，则利润可以达到1300%，所以还是想在采用固定轮寻的方式实现！ |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2011/3/22 18:07:46 -- 出现反复开仓一定是楼主此时再做某些操作，比如清空了交易记录，补充数据，重启交易等等 |
| -- 作者：yanxc -- 发布时间：2012/6/29 14:09:53 -- 以下是引用wangwatercup在2011-3-22 18:03:04的发言：
感谢楼上提出意见，但是经测试，的确是开盘价（集合竞价），而不是昨天最后一根K线的开盘价 使用历史回测，走完K线的办法是亏钱的（很多），但是如果能够在K线内即时交易，则利润可以达到1300%，所以还是想在采用固定轮寻的方式实现！ 你是如何测试出轮询交易能达到1300%的？ 是实盘测试的结果吗？ |
| -- 作者：fantasynew -- 发布时间：2014/7/26 15:03:37 -- limitr无法精确回测的，当同一k线同时满足止损和止盈时，你无法知道它们的触发顺序。 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2014/7/28 8:47:16 -- 这个是可以知道的，如果真的是在一根k线上同时满足止损止盈，那么写在前面的先触发 |
| -- 作者：fantasynew -- 发布时间：2014/7/31 22:11:56 -- 指的是代码的书写顺序，还是构成K线的分笔先后顺序呢？（比如分笔价格先破了1%止损点，又达到2%止盈点，从k线上看不出价格的先后） |