以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
----  请问如何编一个比较2个合约的涨跌价差套利公式，如何弄？  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=4984)
--  作者：大灰狼
--  发布时间：2011/1/25 16:02:54
--  请问如何编一个比较2个合约的涨跌价差套利公式，如何弄？

比如比较当天ER1105和1109的涨跌差值，

比如今天ER105涨25点，109涨40点，那么涨跌幅的差值是25-40=-15

 

[此贴子已经被作者于2011-1-25 16:06:37编辑过]
--  作者：董小球
--  发布时间：2011/1/25 17:13:58
--  

引用操作符
例如:
"INDIE.VAR"(P1,P2) 引用INDI指标的VAR输出,计算参数为P1,P2。若没有指定公式线，系统将取最后一行公式输出
数据类型有TICK、MIN1、MIN3、MIN5、MIN10、MIN15、MIN30、MIN60、DAY、WEEK、MONTH、YEAR、MULTIDAY、MULTIMIN、MULTISEC、MULTIHOUR、QUARTER、SEMIYEAR、SOLARTERM
"MACD#WEEK"(26,10,5) 引用周线数据的MACD指标最后一行公式输出
"MACD"表示该指标的最后—行公式输出并且使用公式的默认参数。
"000001$CLOSE" 引用品种000001的收盘价
"SZ000001$CLOSE#WEEK" 引用SZ市场的品种000001周线收盘价
"VOL##DAY"引用日线数据的前一周期的VOL指标
引用数据时，需要实现确认被引用品种周期数据齐全，再首次使用或者在不确定时，请手工进行数据补充工作
"DLLNAME@FNCNAME"(P1,P2) 引用DLLNAME.DLL的FNCNAME函数,计算参数为P1,P2
所属函数组：控制语句

 

使用

aa:"er05$close"-"er09$close";

就可以达到你要的差值

然后再根据你的策略进行操作
--  作者：z7c9
--  发布时间：2011/1/25 17:39:10
--  
以下内容为程序代码:

1 runmode:1;
2
3 账户:=\'666666\';
4
5 品种1:=\'er05\';
6 品种2:=\'er09\';
7
8 品种1最新价:=dynainfo2(7,品种1);
9 品种2最新价:=dynainfo2(7,品种2);
10
11 品种1涨跌:=dynainfo2(12,品种1);
12 品种2涨跌:=dynainfo2(12,品种2);
13
14 涨跌差值:=品种1涨跌-品种2涨跌;
15
16 if 涨跌差值＞=-15 then begin
17     tbuy(1,1,lmt,0,品种1最新价,账户,品种1),orderqueue;
18     tbuyshort(1,1,lmt,0,品种2最新价,账户,品种2),orderqueue;
19 end
--  作者：大灰狼
--  发布时间：2011/1/25 17:52:53
--  

楼上的公式只能后台做交易，如何在副图显示曲线？
--  作者：z7c9
--  发布时间：2011/1/25 18:13:08
--  
以下内容为程序代码:

1 runmode:1;
2
3 品种1:=\'er05\';
4 品种2:=\'er09\';
5
6 品种1涨跌:=callstock(品种1,vtopen)-callstock(品种1,vtopen,6);
7 品种2涨跌:=callstock(品种2,vtopen)-callstock(品种2,vtopen,6);
8
9 涨跌差值:品种1涨跌-品种2涨跌;
--  作者：智麦套利
--  发布时间：2011/1/25 18:26:33
--  
感谢
--  作者：大灰狼
--  发布时间：2011/1/25 18:26:36
--  
谢谢哈